金融投资理财中小波应用及其算法的分析.pdf

摘要 摘要 本文讨论了金融投资理财问题，建立了多种金融投资理财的数学模型，创造 了许多社会和经济效益，基于小波变换理论对金融投资理财问题进行了研究，并 把小波变换应用到金融投资理财实际中，具有较好的实际应用价值，为解决现实 问题提供了有益的算法和模型。 第2章，介绍了小波和小波变换的定义和理论基础以及Mallat快速分解与重 构算法；给出了小波母函数的选择方法；研究了基于小波变换的信号自相似性和 信号的发展趋势。 第3章，针对金融资金变量的非平稳性、不确定性、不能均衡发展等特点， 对时间价值序列进行Mallat小波变换，较好地分离金融资金时间价值序列的周期 项、趋势项及随机项。对不同尺度成分等进行分析研究，建立了时间价值序列分 解模型。提出了基于小波分析的时间序列分解和重构模型，在此基础上，给出了 小波预测方法，从而使复杂问题变成简单化，达到金融资金可利用性更强，更能 发挥资金在时间的效益。对金融市场小波滤波及摆动滤波进行了研究，对金融资 金市场进行了预测分析，提出了基于小波变换的滤波方法，去除变化中的细微波 动，预测了金融资金序列的大体变动趋势，达到资金在时间价值序列的波动幅度 预测，使得金融资金内在时间价值得到较好的资金运作效果。实验结果表明，该 方法用于时间序列分析预测，显示出了较高的效率和准确性。 第4章，研究了小波变换在金融市场中的应用，对股价指数数据进行小波变 换，提出小波分析的时变Hurst指数计算公式，能够较好地刻画具有局部自相似 性的股价游动演化过程的全部特征，对于股票投资决策有重要的指导意义。利用 小波分析理论对股价信号特征进行了研究，得到股价信号具有自相似性、拟周期 性和某种长期趋势性。利用自相似过程在小波分解下的特性，提出了基于小波交 换的自相似信号检测算法，并且分析了股价指数序列和指数对数收益率的变化。 第5章，利用小波变换对外汇时间序列进行分析，外汇市场中的时间序列具 有分形结构。研究了线性分形插值理论并结合外汇时间序列有自相似性，提出了 外汇序列分形插值模型。实际案例分析结果表明，利用分形插值方法逼近外汇曲 线，要比传统插值方法优越。提出了分形小波在外汇市场投资插值理财模型，可 金融投资理财中小波应用及算法研究 一II 以预测未来外汇行情变化趋势，对实际具有广泛的应用价值。 第6章，基于股票价格波动率随机变化的特点，将欧式期权定价模型推广到 定价较为复杂的美式期权。假设标的资产的波动率服从马尔可夫链，建立了基于 二叉树方法上的随机波动率模型，给出了具体的算法。避免了一般随机波动率模 型的复杂求解，并获得了与真实结果比较接近的美式期权定价的数值解。研究了 有交易费用的外汇期权定价问题，将无交易费用的外汇期权定价加以离散化，运 用证券组合技术和市场无套利原则提出了期权定价模型，避免频繁交易而增加的 过高的交易成本。利用二项式原理给出判断期权价格范围的一种方法。用较简单 的计算方法对期权进行估计，对期权的买卖交易有重要的利用价值。提出了基于 小波变换的期权市场中的时间价值序列预测方法。同传统的预测方法相比较具有 较高的可靠性，且有很好的应用前景。 第7章，针对电子银行理财进行了研究与探索，提出了在电子银行的环境下 五种理财模式，实现了对于不同层次的客户提供差别性服务，并在实际中进行了 应用。针对电子银行数据集的数据维数大、而且是非线性、非平稳性、不确定性 和不完全性等特征，提出了一种基于小波变换的数据处理方法。利用该方法，可 以对电子银行中不同的数据类型，可实行“分类”管理、“聚类”管理、“关联” 管理和“时序”管理，将不确定性化解为确定性管理，以节约有效的可用资源， 提高工作效率。 第8章，给出了全文总结和展望。 关键词：小波变换 金融资金 期权 股票 投资理财 算法研究 Abstract Abstract The discussestheissueofthe of financialaffair the paper waymana