风险理论中的若干随机模型及应用.pdfVIP

摘 要 风险管理贯穿于整个保险(广义)活动之中，因而风险理论是精算科学的核 心之一．本文以人寿保险和年金保险为背景，提出若干随机模型，为寿险公司和 社会保险管理部门进行制度安排、险种设计、保费计算、准备金计提等提供新的 风险管理工具。本文还讨论了风险序，拓广了相关序的概念，研究了其性质，揭 示了它与限损序和指数序的关系。 在人寿保险和年金保险中，死亡率和利息率是两个极为重要的随机因素。传统 的精算理论假定利率为确定而仅讨论死亡率为随机的情形。然而事实上，利息率具 有随机陆．随着精算理论研究的深入，利率随机性的研究逐步受到重视。人们开始 注意到，对保险组织者(保险公司和社会保险部门)而言，由利息随机性产生的风险 可能是相当大的。一般地说，由死亡率随机性产生的风险，可以通过发行大量的(充 分多的髁险单来分散，而由利率随机性所产生的风险则不可能通过增加销售量分 散之。从这个意义上说，利息风险要比死亡率风险更为重要(伍超标(1995))。1970 来，人寿保险和年金保险中的双随机性(即死亡率与利息率均为随机)问题的研究 and 逐渐成为精算科学研究的一个重要领域(Beekman and J．G．Cairns Schepper，DeVylder Goovaerts(1992)，GaryParker(1994，1996)，Andrew Deelstra(2000)，L (1995)，Griselda C．G．Rogers，Wol龟angStummer(2000))。 Schepper，De 本文在Beekman，Fuelling，De Parker等人工作的基础上，提出了变额寿险和变额年金有关的几个模型。 Gary 作为这些模型的一个应用，我国大陆社会养老保险制度转轨过程中政府对职工的 历史债务估算被顺利解决。 第2章提出了具有一般形式的变额寿险的给付现值模型，适合于单生命状态 和多生命状态两种情形： S=B(T)．e-y(T)．I(Tn) 被保险人的余寿．这里考虑的险种，其给付额B(t)是可变的(定额给付是其特殊 and 情形，过去一般只考虑给付额是固定的，如Beekman Schep． Fuelling(1993)，De and Goovaerts per，DeVylder Schepper，M．J Goovaerts(1992)，GaryParker(1994)，A．De ．aB删ns∞g睁等，)，一其给付是即时睁e即一星族保险人死亡保险人就立即给件一 and 保险金，过去一般假定给付发生于被保险人死亡当年之年末，如Beekman and Fuelling(1993)，DeSchepper，DeVylderGoovaerts(1992)，GaryParker(1994)，A．De and Schepper，M．J．Goovaerts R．Kaas(1997)等)。而对于利息随机性的假定，我们 采用了较为一般的独立增量随机过程。在较为一般且又更为符合实务要求的假 设下，我们得到了一份保单给付现值的各阶矩表达式．对于一组性质相同的寿险 保单，我们研究了当保单数量趋于无穷时，保单平均成本的极限分布和强大数定 律，并用随机模拟和非参数