风险理论中破产概率分析.pdfVIP

摘要 本文主要讨论风险理论中的破产概奎问题，首先研究了经典风险模型(复合 Poisson风险过程)中的破产概率的双边界．给出了当理赔分布的积分尾分布属 于ⅣFp7U或NBU分布族时，破产概率的上界或下界． 本文进一步研究了当理赔到达过程为更新过程时的破产概率，特别地，如果 理赔时间间隔是重尾分布，利用大偏差技术，给出了轻尾理赔分布的破产概率的 渐近表达式．这一方法即可用于重尾时间间隔的更新风险模型，也可用于轻尾时 间间隔的更新风险模型． 本文的主要工作是引入了匕至!：：过程干扰的复合混合￡生!：!!墨堕塞型n 模型考虑了季节或政治等外部因素所引起的理赔到达过程中其强度随机变 保险公司财务的影响，也考虑了其内部管理或经营的偏差对其财务的影响． 风险模型如下： u(t)=z+ct—s(t)+W(t) 其中，U(t)是t时刻保险公司的资产；z是保险公司的初始资产；c0是保费 ∥融，，过程． 我们分别研究了上述模型中当理赔额是小额理赌，中额理赌和大额理赔三种 情况时的破产概率．一个非常重要而且难以处理的问题是如何使用上述模型解决 实际的精算问题，特别是如何给出s(t)中的混合Poisson过程的嵌入随机变量 A的分布．对于上述问题我们给出了不同情况下的应用示例，使之成为精算师的 工具．在小额理赔时，我们证明了Wiener过程的影响较大，并且破产概率随其 方差的增大而增大．而在大额理赔时，通过对s族(次指数分布族)的卷积尾概 率的研究，我们得到了以上模型的破产概率的渐近形式，这时Wiener过程对破 产概率的影响可以忽略．最后我们研究了s(3)分布族及其卷积尾概率的性质， 并把它用于中等理赔时的破产概率的研究． }厂、一 Abstract riskmodelare Illthis theruin inthe studied·Firstly，two- paper probabilities classicalrisk Poisson the theruin about model(compound sidedboulldsof probabilities claimareinthe the sizes distributionsof the tail areobtained．When processl integrated lowerboundsoftheruin orthe classofNWUorNBU，the bounds probabilities upp％r are got- arrival istherenewal theclaim the that process pro- assumption Secoudly，under c