两值期权和回望期权定价的研究的综述分析.pdfVIP

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2016-01-06 发布于安徽
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两值期权和回望期权定价的研究的综述分析.pdf

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目录目录摘要……………………………………………………………．． v Abstract……………………………………………………………vi 第l章绪论………………………………………………………．． 1 1．1研究背景……………………………………………………．． 1 1．2新型期权定价研究综述的国内外研究现状……………………… 2 1．3本文结构编排及主要工作……………………………………．． 3 1．4本文创新点…………………………………………………．．3 第2章期权定价的基础知识………………………………………．． 5 2．1资产定价的基本原理…………………………………………．5 2．1．1无套利原理………………………………………………5 2．1．2风险中性定价原理………………………………………．．5 2．2Black—Scholes期权定价方法……………………………………．5 23分数布朗运动…………………………………………………6 2．4分数It6公式…………………………………………………．．7 2．5分数Girsanov定理……………………………………………．．8 2．6新型期权的分类………………………………………………10 第3章两值期权的定价研究………………………………………．．11 3．1两值期权的定义………………………………………………11 3．2两值期权的定价研究…………………………………………．11 3．2．1Black—Scholos模型的两值期权定价…………………………11 3．2．2考虑分红和交易成本的B—S模型的两值期权的定价…………．．13 3．2．3带跳的分数布朗运动下两值期权的定价研究………………．．16 3．2．4两值期权定价的其它模型方法……………………………．．19 3．3一类跳扩散过程下两值期权定价公式的参数估计………………．。20 3．4小结…………………………………………………………23 第4章回望期权的定价研究………………………………………．．25 4．1回望期权的定义………………………………………………25 4．2回望期权的定价模型…………………………………………．26 4．2．1Goldman扩散模型的回望期权定价…………………………26 目录 4．2．2CEV模型下的回望期权定价………………………………．29 4．213布朗运动最大值分布的回望期权定价方法…………………．31 4．2．4回望期权定价的其它模型方法……………………………．．33 4．3小结…………………………………………………………34 第5章结论与展望…………………………………………………36 5．1结论…………………………………………………………36 5．2展望…………………………………………………………37 参考文献…………………………………………………………．．38 致谢……………………………………………………………．．42 Contents Contents Abstract(inChinese)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、， Abstract(inEnglish)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Vi 1 1 Introduction．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Chapter 1 1．1The oftheResearch………………………………………．．