第一章时间序列分析概论1(中山大学)精品.pptVIP

时间序列的平稳性是时间序列建模的重要前提。 检验的对象： 序列是否具有常数均值和常数方差？ 序列的自相关函数是否仅与时间间隔有关，而与时间的起止点无关？ 检验的方法： 平稳性的参数检验法 平稳性的非参数检验法 时序图检验法 平稳性检验 检验的方法： 平稳性的参数检验法 比较麻烦 平稳性的非参数检验法-----游程检验法 可用SPSS软件计算 Analyze→Nonparametric Tests→Runs ∣Z∣≤1.96，则该时间序列平稳。 时序图检验法 平稳序列的均值和方差为常数，故其时序图应该在一个常数值附近随机波动，且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征。 平稳性检验 1994年1月1日-1995年12月31日香港环境数据序列： (c) 表示二氧化氮的日平均水平； (d) 表示可吸入的悬浮颗粒物的日平均水平。 背景：时间序列模型是有时建立在具有正态分布特性的白噪声基础之上。因此，需要检验采集的数据是否具有正态特性。 检验方法： χ2拟合优度检验 比较麻烦 J-B统计量及相伴概率P 相伴概率 P 0.05，接受原假设，认为序列服从正态分布。 正态性检验 独立性检验 即为纯随机性检验 Bartlett定理： 如果一个时间序列是纯随机的，得到一个观察期数为n 的观察序列，那么该序列的延迟非零期的样本自相关系数将近似服从均值为零，方差为序列观察期数倒数的正态分布 独立性检验 Bartlett定理： 原假设：延迟期数小于或等于m期的序列值之间相互独立 检验统计量： Q统计量：Box和Pierce共同推导出 LB统计量：Box和Ljung共同推导出 结论： 当统计量的相伴概率P 0.05时，接受原假设，认为序列为纯随机序列。 离群点的检验与处理 离群点是指一个时间序列中，远离序列一般水平的极端大值和极端小值，也称为奇异值或野值。 形成离群点的原因是多种多样的：例如由于数据传输过程、采样及记录过程中发生信号失真或丢失等而产生，又如研究现象本身由于受各种偶然非正常的因素影响而形成离群点等等。 寻找和剔除离群点的方法：线性外推法 居民消费价格 居民消费价格指数的定义 居民消费价格指数的作用 计算公式 计算步骤 构成各部分所占比重 中国CPI近况 居民消费价格 居民消费价格，是指城乡居民支付生活消费品和服务项目的最终价格。他同人民生活密切相关，在整个国民经济价格体系上占重要的地位 居民消费价格指数定义 定义：居民消费价格指数(Consumer Price Index)简称CPI，是反映一定时期内居民消费价格变动趋势和变动程度的相对数。 通俗的讲，CPI就是市场上的货物价格增长百分比。 居民消费价格指数的作用 作用：CPI的作用在于全面观察居民消费价格变动对居民生活的影响，为党政领导和决策部门掌握消费价格状况，研究和制定居民消费政策、价格政策、工资政策、货币政策以及进行国民经济核算提供依据。 居民消费价格指数衡量通货膨胀的重要指标。 CPI过高始终不是好事，高速经济增长率会拉高CPI，但物价指数增长速度快过人民平均收入的增长速度就一定不是好事，而一般平均工资的增长速度很难超越3-4%。 CPI的计算公式 居民消费价格指数采用加权算术平均公式编制。年度指数的计算以上年为基期的指数，月度指数分别计算以上年同期和上月为基期的同比和月环比两种指数。公式为： k——商品（或类）价格指数 W——权数 CPI的计算步骤 1.计算各个代表规格品的个体零售价格指数。 2.把各个个体物价指数乘上相应权数后相加，再计算其算术平均数，得小类指数。 3.把各个小类指数分别乘上相应的权数后，再计算其算术平均数，得中类指数。 4.把各中类指数乘上相应的权数后计算算术平均数，得大类指数。 5.把各大类指数乘上相应的权数后计算算术平均数，得总指数。 中国CPI构成各部分所占比重 中国CPI近况 2012年5月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.0%（注：同比涨幅创23个月新低）。其中，城市上涨3.0%，农村上涨2.9%；食品价格上涨6.4%，非食品价格上涨1.4%；消费品价格上涨3.6%，服务项目价格上涨1.7%.1-5月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.5%. 5月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.3%；食品价格下降0.8%，非食品价格持平(涨跌幅度为0)；消费品价格下降0.4%，服务项目价格上涨0.1%. 第0章 时间序列分析 时间序列分析概论 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序