第六章时间数列程精品.ppt

这是一道马云在一次面试中的题目，当时 只有一个人答对了。题目如下图所示，看 看你的推算能力如何！ 我手里有50元钱 随机扰动：是短暂的、不可预测的和不可重复出现 的重多因素综合作用的结果。 每个因素的影响很小，方向不定、大小不一，从较长时间内的总和或平均来看，这种变动在一定程度可以相互抵消。 异常变动：是指一些具有偶然性、突发性的重大事 件等引起的变动。 如：自然灾害、意外事故、政治事件； 单个因素的影响较大，不可能相互抵消。 乘法模型：只有趋势变动值与时间数列Y值单位与形式相同，其他成分均表示为以长期趋势值为基准的比率。 在乘法模型中，各个时间上的季节变动和循环变动值在100%上下波动，在各自的周期范围内，其平均值为100%。不规则波动值也在100%上下波动，但只有从长时间来看其平均值才趋向100%。 因素的分离方法：除法 3.其他非线性趋势曲线 修正指数曲线 ——变量值的一次差的环比比率相等 特点：现象初期增长迅速、随后增长率逐渐下降， 直至最终以常数K为增长的极限。 （K、a、b）采用三段求和法来近似估计。 龚泊兹曲线 ——变量值的对数一次差的环比比率相等 特点：初期增长缓慢、随后逐渐加快，达到一 定程度后增长率又下降，直至接近一条 水平线Y=K。 逻辑斯蒂曲线： ——变量值倒数的一次差的环比比率相等 龚泊兹曲线与逻辑斯蒂曲线可通过变量代换转换为修正指数曲线进行估计。 季节指数应满足的平衡关系：在一个完整的季节周期中， 季节指数的总和对于季节周期的时间项数，或季节指数的均值等于1。 一、趋势外推预测 —将自变量 t 的取值，依次代入趋势方程，求出相应时期的趋势变动测定值。 预测：见p156hdp 二、移动平均预测 移动平均法预测值，实际是以移动中项的移动平均数作为预测期的趋势值。 注意：与测得趋势的移动平均法不同： 1.每个K期移动平均值不是代表观测值中间一期的趋势值，而是第K+1期的趋势预测值； 2.移动平均的位置也不再是居中放置，而是置于第K期（所平均数据末尾一期）或直接置于第K+1期（预测值）。 3.加权平均法预测时，权数按“近大远小”的原则。 如：K,K-1，K-2，…2，1 * * 当?t = 0时，有 N为奇数时，令t = …，-3，-2，-1，0，1，2，3， … N为偶数时，令t = …，-5，-3，-1，1，3，5， … * * 年份 t t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7610.6 8491.3 9448.0 9832.2 10209.1 11147.7 12735.1 14452.9 16283.1 17993.7 19718.4 21454.7 23129.0 -45663.6 -42456.5 -37792.0 -29496.6 -20418.2 -11147.7 0 14452.9 32566.2 53981.1 78873.6 107273.5 138774.0 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 合计 91 0 182505.8 238946.7 182 * * 解 * * 曲线趋势的测定： 1.K次曲线 ——K级增长量大致相等 抛物线型趋势方程 —逐期二级增长量大致相等。 利用最小平方法得: * * 2.指数曲线模型 b1呈递增趋势；b1,呈递减趋势 例：p236 * * 利用Excel进行趋势预测 ㈠用函数 ⒈用LINEST建立直线方程 在工作表中选择两个单元格E2、F2，在函数中选择LINEST，在对话框中输入相应的地址。 * * ㈡用添加趋势线作曲线方程 某地区工业净产值的数据如下： 从散点图可见，呈曲线趋势。 * * 同时按CTRL+SHIFT+回车 在E2和F2出现两个参数14.267和189.44，即为b和a的参数。 ⒉用TREND