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公司类客户信用风险评级办法 风险管理部 2004.11.29 常州 新客评办法的背景 国际银行业间的竞争焦点已经从传统的强调市场营销转向注重风险管理 新客评办法是实施新巴塞尔资本协议的必然要求 新客评办法是依托评级预警系统实施 按照新协议的要求制定一套合乎业务发展需求的客评办法即有利于我行对风险的精细化管理，又有利于我行业务的稳健运营 新客评办法的作用 新客评办法对信贷风险管理最大的作用就在于引入了划分等级的核心变量--违约概率（PD） 结合风险暴露（EAD）与违约损失率（LGD）和期限（M）这三个因素计算出预期损失率（EL）和非预期损失率（UL）等相关指标数值 为信贷授权、额度授信、产品设计、贷款定价、经济资本分配等工作提供准确的理论依据 老客评的局限性 以定性分析为主，评价结果的准确性和一致性难以保证。 自动化程度低，工作量大，客户评价的全面性和及时性难以保证。 信用等级特别是可贷款客户的信用等级划分过粗。 老客评的局限性 评价指标参考值固定不变，不能根据实际情况及时进行调整。 评价结果没有经济含义，不能达到巴塞尔新资本协议内部评级法的有关要求。 新办法特点 将评级办法与管理办法分开 评级工作依托信用风险评级预警系统完成 强调系统性风险对客户的影响 以定量分析为主，将违约概率（PD）作为划分客户信用等级的核心变量 对客户风险进行细分，将客户划分为10个信用等级 世界主要银行或机构的风险量化程度 新办法特点 定性分析与定量分析的结合模式与老办法不同。 新办法扩展了客户评级的适用范围。 新办法明确了集团客户评级的基本方法。 新办法的工作流程及结论 资信调查 信息导入 初始评级 定性调整（金融机构无此流程） 建议等级 等级审定 三个结果(初始评级R1,系统评级R2,最终评级R3) 实施方案 依托评级预警系统 网络版 单机版 公司类客户信用评级办法 一、总则 二、信用等级核心定义 三、信用评级指标体系 四、信用等级的综合评价 五、特殊客户信用等级的计算方法 六、附则 总则 目的及评级标准 规范评级标准和方法,提高评级效率 评级关注的主要因素 系统性风险,财务风险,信用记录,基本面风险 评级办法的使用范围 企业法人(房地产),事业法人,其他客户 评级原则 全面调查,客观评价,科学计量,专家审定 信用等级核心定义 违约概率PD（时间段，持续表现） 客户在未来一年内发生违约的可能性 违约定义 （主要的七个表现形式） 实质性违约,判断性违约 违约状态、违约客户的判断及违约的恢复 实例说明 信用等级的核心定义 （规模对信用等级的限制；B级为信贷业务准入级别） 信用等级核心定义 信用等级核心定义 信贷评级指标体系 评级考察内容 系统性风险 (行业风险 区域风险 交叉风险) 财务风险 (盈利性 成长性 营运性 短期偿债 长期偿债) 信用记录 (平均损失率 相对不良率 平均期限信贷扩张速度 利息实收率 历史违约记录) 基本面风险 (品质 实力 环境 资信状况 危机事件 ) 系统性风险 行业风险（30项指标） 环境风险 经营风险 由宏观经济专家确定当前的经济周期、财政政策和货币政策；然后再由行业专家根据行业特性与经济周期、财政政策和货币政策的关系，在得分范围内对行业进行打分 财务风险 信贷风险 行业评级 系统性风险 区域风险（ 28项指标） 经济景气度 经济开放度 区域政策 企业效益 建行信贷资产质量 建行赢利性 建行流动性 区域风险演示 系统性风险 交叉风险 是指客户所属特定区域内的特定行业的风险程度。 交叉风险不能完全由行业风险或区域风险解释，为了更准确定位客户面临的系统性风险，利用反映个性特征地引导变量（交叉调整系数）对系统性风险进行调整。 行业区域风险演示 系统性风险数据来源 外部数据 财政部 统计局 人民银行 国家发改委 内部数据 CMIS系统 总帐系统 其他相关业务系统 财务风险 基于客户提供的近期财务报表，运用数理统计模型进行违约风险分析和判断。 公司类法人（5大模块，15项指标） 房地产客户 事业法人（6项指标） 财务子模型（企业法人） 信用记录 通过检测、分析目标客户在我行及其他银行信贷质量及结构判断其违约风险。 平均损失率 相对不良率 平均期限 信贷扩张速度 利息实收率 历史违约记录 信用记录 基本面风险 调查评价人员根据所掌握