应用时间序列分析教材.ppt

应用时间序列分析 教材介绍 教材：《应用时间序列》，王燕编著，中国人民大学出版社。 应用软件：SAS 练习数据库：Time Series Data Library /data/list/?q=provider:tsdl 第一章 时间序列分析简介 本章结构 最早的时间序列分析 7000年前，古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。 对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。当天狼星第一次和太阳同时升起的那一天之后，再过200天左右，尼罗河就开始泛滥，泛滥期将持续70~80天，洪水过后，土地肥沃，随意播种就会有丰厚的收成。 由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，解放出大批的劳动力去从事非农业生产，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 本章结构 时间序列的定义 随机序列: 按时间顺序排列的一组随机变量 观察值序列: 随机序列的 个有序观察值，称之为序列长度为 的观察值序列 随机序列和观察值序列的关系 观察值序列是随机序列的一个实现 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 实现的手段都是通过分析观察值序列的性质，由观察值序列的性质来推断随机序列的性质 案例 我们想研究全国高校招生人数的发展变化规律 那么每一年全国普通高等学校的招生人数就构成了一个随机序列 通过统计，得到的1999—2008年全国高等学校的招生人数序列就构成一个序列长度为10的观察值序列 我国1999~2008年全国普通高等学校招生人数（单位：万人） 159.7，220.6，268. 3，320.5，382.2 447.3，504.5，546.1，565.9，607.7 1999-2008年全国普通高等学校招生人数（单位：万人） 本章结构 时间序列分析方法 描述性时间序列分析 早期的时序分析通常都是通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为描述性时序分析。 古埃及人发现尼罗河泛滥的规律就是依靠这种分析方法。 在天文、物理、海洋学等自然科学领域，这种简单的描述性时序分析方法也常常能使人们发现意想不到的规律。 描述性时序分析案例——粮食生产与价格 《史记.货殖列传》记载，早在我国春秋战国时期，范蠡和计然就提出我国农业生产具有“六岁穰，六岁旱，十二岁一大饥”的自然规律。 《越绝书．计倪内经》则描述得更加详细：“太阴三岁处金则穰﹐三岁处水则毁﹐三岁处木则康﹐三岁处火则旱……天下六岁一穰﹐六岁一康﹐凡十二岁一饥。” 翻译成现代文就是：“木星绕天空运行﹐运行三年，如果处于金位，则该年为大丰收年﹔如果处于水位﹐则该年为大灾年；再运行三年，如果至木位﹐则该年为小丰收年﹔如果处于火位﹐则该年为小灾年，所以天下平均六年一大丰收，六年一小丰收，十二年一大饥荒。” 这是2500多年前，我国对农业生产具有3年一小波动，12年左右一个大周期的记录，是一个典型的描述性时间序列分析。 我国稳定粮价的方法——“平粜法” 范蠡根据“六岁穰，六岁旱，十二岁一大饥”的自然规律提出了我国最早稳定粮价的方法：“平粜法” “夫粜，二十病农，九十病末。末病则财不出，农病则草不辟矣。上不过八十，下不减三十，则农末俱利，平粜齐物，关市不乏，治国之道也。” 这段话的意思是：如果是丰收年，粮食贱卖，会伤害农民种粮的积极性。如果是大灾年，粮食天价，会伤到老百姓的生存。所以要实行“平粜法”。政府应该在粮食丰收时高于最低价购买粮食进行储备，以保护农民的利益；在粮食短缺时，将储备粮食投放市场，以稳定粮价，确保百姓的生存。这是对农民和百姓都有利的政策，是一个国家的治国之道。 欧洲粮食产量的描述性时序图 在范蠡之后2000年，欧洲经济学家在研究欧洲各地粮食产量时发现了类似规律。 1884-1939年苏格兰与威尔士每英亩大麦产量时序图 Beveridge小麦价格指数序列 贝弗里奇（Beveridge） 小麦价格指数序列，它由1500-1869年逐年估计的小麦价格构成，可以清晰地看到该序列有一个13年左右的周期 太阳黑子的运动规律 德国业余天文学家施瓦贝（S.H.Schwabe）发现太阳黑子的活动具有11-12年左右的周期 粮食价格波动的天文学解释 太阳黑子的运动周期和农业生产的周期长度非常接近，这引起了英国天文学家、天王星的发现者威廉·赫歇尔（F. W. Herschel）的关注。最后他发现当太阳黑子变少时，地球上的雨量也会减少。所以在没有良好人工灌溉技术的时代，农业生产会呈现出和太阳黑子近似的变化周期。 我们没有采用任何复杂的模型或分析方法，仅仅是沿着时间顺序收集数据，描述和呈现序列的波动，就了解到小麦产量的周期波动特征，以及产生该周期波动的气候成因及该周期对价格的影响。 描述性时序分析 通过直观的数