14.1非平稳时间序列的概念.pptVIP

* §14.1 非平稳时间序列基本概念 时间序列的非平稳性，是指时间序列的统计规律随 着时间的位移而发生变化，即生成变量时间序列数 据的随机过程的统计特征随时间变化而变化。只要 宽平稳的三个条件不全满足，则该时间序列便是非 平稳的。当时间序列是非平稳的时候，如果仍然应 用OLS进行回归，将导致虚假的结果或者称为伪回归。 这是因为其均值函数、方差函数不再是常数，自协方 差函数也不仅仅是时间间隔的函数。 常见的非平稳时间序列有以下几种: 1.随机游走(random walk)序列 随机游走序列是一个简单的随机过程： yt = yt-1 + ut (14.1.1) 式中ut为白噪声。 yt的均值为 E(yt) = E(yt-1) + E(ut) = E(yt-1) (14.1.2) (14.1.2)式表明yt的均值不随时间的变化而变化。 为了求出yt的方差，我们将(14.1.1)式进行一系列的迭代： yt = yt-1 + ut = yt-2 + ut-1+ ut = yt-3 + ut-2+ ut-1+ ut