第2章货币市场摘要.pptVIP

例2-6：花旗银行当日报出的3个月期限欧洲美元的存贷利率为2.31025/2.32370。同日，美国某公司向花旗银行伦敦分行存入1000万美元，计划在90天后使用；某法国公司向花旗银行巴黎分部申请91天的美元贷款，贷款金额为500万美元，则 ⑴90天后，花旗银行将向美国公司支付多少美元？ ⑵91天后，法国公司需要偿还花旗银行多少本息？ ⑶大额可转让定期存单 大额可转让定期存单（Negotiable Certificate of Deposit，CDs）是银行印发的一种无记名的定期存款凭证，凭证上印有一定的票面金额、存入和到期日以及利率，到期后可按票面金额和规定利率提取全部本利。大额可转让定期存单不能提前支取，逾期支取不计利息，但可自由流通转让。 最早的大额可转让定期存单是花旗银行前身First National City Bank于1976年在伦敦货币市场发行的欧洲美元可转让定期存单。 大额可转让定期存单的到期价值为： 一张2010年12月1日发行、2011年3月1日到期，本金为200万英镑，利率为2.7545%的欧洲英镑定期存单到期价值为： 英镑 在欧洲货币市场上，大额可转让定期存单可以通过贴现方式转让，但是，与其他货币市场不同，市场报出的执行利率并非贴现利率，而是到期收益率（yield to maturity），因此，转让