第九章流动性管理和利率敏感性分析摘要.pptVIP

复习 资金成本分析与管理 历史平均成本法、 集中资金法、 边际成本法、 市场渗透成本法 差别利率法 资金收益分析与管理 成本相加定价法、价格领导模型、低于优惠利率的市场定价、 贷款利率上限、成本效益贷款定价、客户盈利性分析、 风险调节贷款利率、证券收益的到期收益率计算、 风险调节资本收益（RORAC） 资产证券化 第九章 流动性管理和利率敏感性分析 第一节 流动性管理 一、银行的流动性需求和供给 1、需求 2、供给 3、流动资金短缺或盈余：流动性净头寸 二、流动性与银行风险与收益的关系 1、流动性需要产生于存款的净外流； 不确定性增加了银行的流动性风险 2、流动性与盈利性的关系 短期的交替关系 3、流动性风险与信贷风险和利率风险的关系 贷款出现问题或利率预测不准 银行收益下降 公众信息不足 存款大量外流 三、流动性管理战略 1、资产流动性管理战略 持有流动性资产的形式保持流动性； 流动资产的特征： 随时；稳定；回购。 常用的流动资产 机会成本 交易成本 资本损失 2、借入流动性管理战略 从货币市场借入立即可以使用的资金满足预期