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AnIntroductiontotheKalmanFilter(中文).pdf
1 2
Greg Welch and Gary Bishop
TR 95-041
Department of Computer Science
University of North Carolina at Chapel Hill3
Chapel Hill, NC 27599-3175
: 2006724
200718
1960
1welch@, /˜welch
2gb@, /˜gb
3
1
Welch Bishop, 2
1
1960
[Kalman60]
[Maybeck79]
[Sorenson70]
[Gelb74, Grewal93, Maybeck79, Lewis86, Brown92, Jacobs93]
x n
xk = Axk−1 + Buk−1 + wk−1 , (1.1)
z m
zk = Hxk + vk . (1.2)
1
wk vk
p (w) N (0, Q), (1.3)
p (v) N (0, R). (1.4)
Q R
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