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A : , 2007, 37(10): 1245–1256
Feller
(, 100081)
Feller .
Radon-Nikodym , Feller . ,
, Feller .
Feller Radon-Nikodym Feller
MSC(2000) 60J60, 34D25
1
(X (t), Z(t))
Rd ×N Markov , N := {1, 2, . . ., n }.
0
1 X (t)
dX (t) = b(X (t), Z(t))dt + σ(X (t), Z(t))dB(t). (1.1)
(Ω, F , P )
, {F }
F ℄ σ , B(t)
F ,
t t
Rd Brown , {F } . 2 Z (t) F ,
t t
N ∆ ↓ 0 ,
P {Z (t + ∆) = l|Z (t) = k, X (t) = x} = qkl (x)∆ + o(∆), k = l, (1.2)
1 + qkk (x)∆ + o(∆), k = l
Rd , k = l ∈ N 0 qkl (x) +∞. x ∈ Rd σ = (σij ) ∈ Sd
(d × d ),
d 1/2 d 1/2
|x| = |x |2 , |σ | = |σ |2 .
i ij
i=1 i,j=1
(1.1) , :
1.1 b(x, k), σ(x, k) qkl (x) x Lipschitz :
M 0, HM 0,
|b(x, k) − b(y, k)| + |σ(x, k) − σ(y, k)| HM |x − y | (1.3)
: 2006-11-17; : 2007-07-24
(: (: 200507A4203)
E-mail: xifb@
1246 A : 37
|qkl (x) − qkl (y)| HM |x − y |, (1.4)
x, y ∈ U (M ) k = l ∈ N , U (M ) := {x ∈ Rd : |x| M }.
A
, A∗ . (x, k) ∈ Rd ×N , a(x, k) = σ(x, k)σ(x, k)∗ .
C2,1(Rd × R+ × N ; R+)
Rd × R+ × N x , t
V (x, t, k)
, R+
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