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Æ A 2006, 36(9): 1023∼1037 1023
∗
∗∗ Æ
( 100081) ( 100875)
Feller
Feller
Feller Feller
1
(X (t), Z (t)) Rd ×N N :=
{1, 2, . . . , n }. 1 X (t)
0
dX (t) = b(X (t), Z (t))dt + σ (X (t))dB (t). (1.1)
(Ω, F , P ) {F } F σ B (t) F
t t
Rd Brown {F } 2 Z (t)
t
N Δ ↓ 0
P {Z (t + Δ) = l |Z (t) = k, X (t) = x}
⎧
⎨
qkl (x)Δ + o(Δ), k = l, (1.2)
=
⎩ 1 + qkk (x)Δ + o(Δ), k = l
Rd k = l ∈ N 0 qkl (x) +∞. x ∈ Rd
σ = (σij ) ∈ Sd (d × d ),
d d
|x | = |x |21/2 , |σ | = |σ |21/2 .
i ij
i=1 i,j=1
(1.1)
2005-10-08; 2006-05-24
*
** E-mail: xifb@
SCIENCE IN CHINA Ser. A Mathematics
1024 Æ A 36
1.1 b(x, k), σ (x) qkl (x) x Lipschitz
M 0, HM 0,
|b(x, k) − b(y, k)| + |σ (x) − σ (y)| HM |x − y | (1.3)
|qkl (x) − qkl (y)| HM |x − y | (1.4)
x, y ∈ U (M ) k = l ∈ N U (M ) := {x ∈ Rd : |x | M }.
A A∗ x ∈ Rd , a(x) = σ (x)σ (x)∗ .
C2,1 (Rd ×R+ × N ; R+) Rd ×R+ × N x t
V (x, t, k) R+ = [0, ∞).
[1], C2,1 (Rd
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