国际银行业操作险管理及对我国的启示.pdf

摘要 随着会融服务全球化、会融产品的日益创新以及会融技术的R益复杂，银行 业务及其风险组合F1趋复杂。在整个银行风险体系中，操作风险已经成为全球银 行业风险管理同益重要的领域之一。在近年来国际会融界越束越重视操作风险管 理的基础上，巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入风险管理框架中，并要求金 融机构为操作风险配置相应的资本金。因此认真研究国际惯例，按照国际通行的 游戏规则管理我国商业银行的操作风险，对实现我国商业银行控制风险、稳健经 营具有重要意义，这也是本文选题的目的所在。 本文先探讨了国内外银行业界对操作风险的认识、界定、分类及其产生的原 因，在此基础上分析了操作风险管理的成本效益；然后介绍巴塞尔新资本协议对 操作风险的念度和措施，以及国外具有重大影响的度量和管理操作风险的方法与 途径；最后，坚持在巴塞尔新资本协议的框架下，结合我国商业银行的自身特点， 构造我国商业银行的管理思路。 目前，我国介绍国外关于操作风险度量与管理的文献较多，也有与我国银行 结合起来进行分析的。本文力求在操作风险的成本效益分析、我国商业银行产生 操作风险的体制原因与解决思路分析、内部流程控制与ISO质量体系管理分析等 方面有所创新，为我国商业银行控制操作风险提供一点思路。 关键词：商业银行；金融风险；操作风险；风险管理 中图分类号：F830．33 4 Abstract Financialservice withtheinnovationtrendoffinancial globalization，together and ofmore financial made productsemergence sophisticatedtechniques，has financialbusinessandfinancialriskcombinationmore thaneverbefore． complicated riskcontrolhasbecomeonecrucialissuewithinthe Admittedly,operational global financerisk thetrendof on realm．Basedon more risk management emphasiscontrol， theBaselCommitteehastakentheleadin the of risk introducingconceptoperational control intoriskcontrol aresult，financial management managementsystem；as are the accordance institutes tomeetminimumthresholdin withtheir required capital risklevel．Thisarticleshallfocusonthestudiesofinternationalfinance operational onhowto routines Chinacommercial risL