庞皓计量经济学 第一章 导论.pptVIP

为什么要对参数作估计？ 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容） * 两个概念 参数的估计值：所估计参数的具体数值 参数的估计式：估计参数数值的公式 参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法 * 为什么要检验？ ● 建模的理论依据可能不充分 ● 统计数据或其他信息可能不可靠 ● 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果 ● 可能违反计量经济方法的某些基本假定 对模型检验什么？ 对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠 * ?经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符 ?统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果 ?计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定 ?预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比 * ? 经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、乘数分析） 例：分析消费增加对GDP的拉动作用 ? 经济预测 由预先测定的解释变量去预测