金融风险管理第二章技朮方案.pptVIP

（1）统筹规划职责。决策系统不仅要负责设计和运用整个金融风险管理系统，制定防范金融风险的各种规则指导方针，而且还要根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。 （2）制定授权制度。决策系统职能之一就是建立对各层管理人员、业务人员或下级单位的授权制度，如规定各级管理人员对客户授信的最高审批限额，业务人员、管理人员在市场交易中了最大成效限额，以及下级单位经营管理权限等。 （3）制定支持制度。即决策系统要为决策提供支持，使管理人员能够通过该系统选择最佳的风险管理工具、最佳的资产组合或其他最佳的决策等。 （二）基本原则 1、全面风险管理原则：它要求金融机构风险管理组织结构设计安排应充分满足金融机构全面风险管理的要求。具体包括：（1）全员风险管理；（2）全程风险管理；（3）全方位风险管理 2、集中管理原则：它要求对金融机构风险管理组织结构设计时应同时设立风险管理委员会和具体的业务风险管理部门。 (2)第二道监控防线是部门制约，即建立起相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序。 (3)第三道防线是内部稽核，即建立稽核部，对各岗位、各部门、各项业务实施全面的监督，及时发现问题、真实地反映情况，并协助有关部门纠正错误、堵塞漏洞，确保各种规章制度的执行和各项政策的实施，避免不正当行为所构成的风险隐患 第二节 金融风险管理的组织结构 四、实例分析:我国国有商业银行风险管理组织结构 我国国有商业银行风险管理组织结构: （一）总行风险管理组织结构设计方案 （二）分行风险管理组织结构设计方案 （三）支行风险管理组织结构设计 （四）全行风险报告运行机制 四、实例分析:我国国有商业银行风险管理组织结构 （一）总行风险管理组织结构设计方案 建立以风险管理委员会为主要决策机构，风险管理部为主要执行机构的矩阵型总行风险管理组织结构。 （二）分行风险管理组织结构设计方案 分行的风险管理组织结构比照总行的风险管理组织结构设置，即在管理层对现有的风险管理、信贷审批和管理等部门的职能进行必要的整合，设置风险管理部，并在业务层、管理层和支持保障层中的相关业务部门设置相应的风险管理科。 第二节 金融风险管理的组织结构 四、实例分析:我国国有商业银行风险管理组织结构 （三）支行风险管理组织结构设计 1、有基层运行设立统辖全行金融风险管理的风险管理部，将现有信贷管理部门的职能归并至风险管理部。 2、在各行业管理部门内部设立风险管理岗，实行业务操作和风险管理的平行作业，采用矩阵式报告线路，即部门负责风险管理的人员既要向风险管理的职能部门负责报告，同时又要向所在业务部门负责人汇报工作。 （四）全行风险报告运行机制 1、要求：商业银行金融风险报告运行机制必须明确、简洁、高效 2、涵义：风险报告是指各报告单位根据规定的格式、时间和程序，向上级行或上级行对口部门、本级行风险管理部门报送的，分析和反映本单位管理范围内各类风险与内部控制状况及应对措施的书面材料。 3、分类：风险报告分为综合报告和专题报告。综合报告为定期报告，分季度报告、半年报告、年度报告；专题报告为即时报告，一旦发现就随时报告。 4、模式：商业银行风险管理组织结构设计方案中的风险报告线路采取横向传送与纵向报送相结合的矩阵式结构。 第二节 金融风险管理的组织结构 四、实例分析:我国国有商业银行风险管理组织结构 我国国有商业银行风险管理组织结构图 行长 总行风险管理委员会 总行风险管理部 分行风险管理部 基层行风险管理部 分管行长 分管行长 基层行各业务部门风险管理处 分行各业务部门风险管理处 总行各业务部门风险管理处 行长 第三节 金融风险管理的一般程序 第三节 金融风险管理的一般程序 金融风险管理的一般程序如下： 一、金融风险的度量 二、风险管理对策的选择和实施方案的设计 三、金融风险管理方案的实施和评价 四、风险报告 五、风险管理的评估 六、风险确认和审计 第三节 金融风险管理的一般程序 一、金融风险的度量 金融风险的度量的含义 金融风险的度量是指鉴别金融活动中各种损失的可能性，估计可能损失的严重性。它是金融风险管理的首要步骤，同时也是关键的一步。 第三节 金融风险管理的一般程序 一、金融风险的度量 金融风险的度量包括两个方面的内容： （一）风险分析 （二）风险评估 第三节 金融风险管理的一般程序 一、金融风险的度量 （一）风险分析 1、风险分析的内容 （1）分析各种风险暴露 ①那些项目存在金融风险，受何种金融风险影响 ②各种资产或负债受到金融风险影响的程度 通过分析对风险暴露的分析，管理者就能决定哪些项目需要进行金融风险管理，哪些项目需要加强金融风险管理，并根据不同的金融风险制定不同的方案，以取得最经济最有效的结果。 第三节 金融风险管理的一般程序 一、金融风险的度量 （一）风险分析 1、风险分析