经济下行周期的信贷风险管理版C摘要.pptVIP

* 经济下行周期的银行风险管理 分行信贷管理部 2013.11 * 晴天送伞、雨天收伞； 锦上添花，而不雪中送炭 经济下行周期的银行风险管理 * 主要内容 一、经济下行周期信贷风险的特征 二、经济下行周期信贷风险的种类 三、经济下行周期信贷风险的防范 * 一、经济下行周期的信贷风险特征 （一）银行业与经济周期 1、经济周期的概念 2、银行经营与经济周期 3、我国银行业与经济周期 4、我国已步入经济下行周期 （二）经济下行周期的信贷风险特征 1、银行业的信贷风险与经济周期有相关性，也有滞后性 2、与经济周期关系密切的行业、企业受到重大影响，被高增长掩盖的风险逐渐暴露 3、信贷风险暴露呈现批量化、集群化特征 4、信贷风险暴露呈现由点及面的波及效应 * 一、经济下行周期的信贷风险特征 （一）银行业与经济周期 1、经济周期的概念 经济周期(Business cycle)：也称商业周期、商业循环、景气循环。 它是指经济运行中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。是国民总产出、总收入和总就业的波动。 * 一、经济下行周期的信贷风险特征 （一）银行业与经济周期 2、银行经营与经济周期 商业银行作为现代经济体系的重要组成部分，其业务经营与经济波动密切相关。 在经济高涨时期，各家银行往往都风光无限，利润暴涨，抵押品大幅升值，资产质量状况良好。 在经济衰退或萧条时期，却是另外一番景象，利润大幅下降，资产质量急剧恶化。 * 一、经济下行周期的信贷风险特征 （一）银行业与经济周期 3、我国银行业与经济周期 在近十几年几次比较大的国际金融风暴中，我国金融业并没有受到显著性的影响（除了在次贷危机中，有部分商业银行盈利受到一定影响之外）。 （一）银行业与经济周期 4、我国已步入经济下行周期 据相关人士分析，本轮全球经济下行周期将持续较长时间，这对一直处在经济上升周期的商业银行而言，是对贷款质量及风险控制能力的一次重大考验。 * 一、经济下行周期的信贷风险特征 风险控制 贷款质量 （二）经济下行周期的信贷风险特征 1、银行业的信贷风险与经济周期有相关性，也有滞后性 银行业的风险暴露相对于实体经济有一定的滞后性。 2008年下半年以来，中国经济进入下行周期，但在国家的投资刺激政策下，此后两年近20万亿的信贷投放反而成就了我国银行业史上最快的增长。但从之后的情况来看，经济基本面难以支撑更高的增速，银行业开始面临经济下行的考验。 滞后性 * 一、经济下行周期的信贷风险特征 （二）经济下行周期的信贷风险特征 2、与经济周期关系密切的行业、企业受到重大影响，被高增长掩盖的行业风险逐渐暴露 经济增速的放缓，经济结构调整的力度加大。部分行业如：“两高一剩”、政府融资平台贷款、房地产等行业被高增长所掩盖的信贷风险逐步显现。 风险 * 一、经济下行周期的信贷风险特征 * 一、经济下行周期的信贷风险特征 （二）经济下行周期的信贷风险特征 3、信贷风险暴露呈现批量化、集群化特征 由企业互保而引发的担保圈风险愈见突出，以及受关联企业间的“多米诺骨牌”效应的连锁反应风险也在加大 例如，钢贸贷款风险的集中爆发，究其根源，来自一个特定客户群，即闽商中的宁德周宁人。 4、信贷风险暴露呈现由点及面的波及效应 经济下行周期，信贷风险容易在最薄弱的某个领域爆发，而后由点及面波及到其它领域。 * 二、经济下行周期信贷风险的种类 （一）信用风险 （1）主业经营风险 （2）盲目投资、过度扩张 （3）涉及民间借贷 （二）商业欺诈 （三）操作风险 （四）产品制度的风险 （五）行业风险、环保风险、突发风险 * 二、经济下行周期信贷风险的种类 （一）信用风险 信贷业务的信用风险是指由于借款人不履行契约、合同所规定的义务，无力偿还或不愿偿还贷款本息而形成的信贷风险。 信用风险是经济下行周期，商业银行最主要的信贷风险之一。 * 二、经济下行周期信贷风险的种类 （一）信用风险 （1）主业经营风险 处于经济下行周期的企业，其面临的是一个开放的市场环境，其行业所处市场刚性需求状况如何，其上、下游客户的经营情况如何，往往也决定了企业的经营状况。 某一产品价格的波动，往往会将其价格的影响迅速传导到其产业链生产中的各环节，形成企业的如原材料价格风险、订单量减少风险等，并最终威胁到企业的整体经营。 * 二、经济下行周期信贷风险的种类 （一）信用风险 （2）盲目投资、过度扩张 那些原本就具有瑕疵的经营模式和不尽完善的投融资方式更使得以往含而不露的隐性风险不断暴露出来，原来在经济高涨时期被掩盖和忽略了的问题，此时可能正是引发风险的重要因素。 如企业的过度融资、扩张期的大额投资，经营性现金流不足导致的资金链紧张，盈利能力下滑等，都有可能成为压