计量经济学第四章多重共线性概述.ppt

§4.3 多重共线性 一、多重共线性的概念 对于模型： Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量之间是互不相关的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存 在多重共线性(Multicollinearity)。 如果存在不全为0的数c1、c2、…、ck，使 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 即：某个解释变量完全可以由其它解释变量的线性组合来表示 则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。 这里定义的多重共线性仅对解释变量X之间的线性相关而言。对于解释变量之间存在非线性相关的模型，并不视为存在多重共线性问题。如： 二、实际经济问题中的多重共线性 一般地，产生多重共线性的主要原因有以下三个方面： （1）经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 （2）滞后变量的引入 在经济计量模