专题时间序列特性.要点.ppt

选择工具栏中的“View”|“Unit Root Test”选项，会弹出如下图所示的对话框。 EViews6.0为用户提供了6种单位根检验的方法，有 “Augmented Dickey–Fuller”(ADF)检验法， “Dickey–Fuller GLS (ERS)”（DF）检验法， “Phillips–Perron”（PP）检验法， “Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin”(KPSS)检验法， “Elliott–Rothenberg–Stock Point–Optimal”(ERS)检验法, “Ng–Perron”(NP)检验法。 * 其中 a 是常数，? t 是线性趋势函数，ut ～ i.i.d. N (0, ? 2) 。 1. DF检验 为说明DF检验的使用，先考虑3种形式的回归模型 * (1) 如果 -1 ? 1，则 yt 平稳（或趋势平稳）。 (2) 如果 ?=1，yt 序列是非平稳序列。(5.3.4)式可写成： 显然 yt 的差分序列是平稳的。