线性规划的对偶理论材料.pptVIP

线性规划的对偶问题的例子 设x1,x2分别是A，B产品的生产量，则： 线性规划的对偶问题 两个线性规划的特点 线性规划的对偶问题 影子价格 在单纯形法的每步迭代中，目标函数都取 式中：bi是线形规划原问题约束条件的右端项，它代表第 i 种资源的拥有量。对偶变量yi的意义代表对一个单位第 i 种资源的估价。 影子价格指的是根据资源在生产中做出的贡献的估价，而不是资源的市场价格。 影子价格是一种边界价格 说 明yi的值相当于在给定的生产条件下，bi 每增加一个单位时目标函数z的增量。 从图中可看到，设备增加一台时，代表该约束条件的直线由①移至①′，相应的最优解由(4，2)变为(4，2.5)，目标函数z=2×4+3×2.5=15.5，即比原来的增大1.5。又若原材料A增加1kg时，代表该约束方程的直线由②移至②′，相应的最优解从(4，2)变为(4.25，1.875)，目标函数z=２×4.25+3×1.875=14.125。比原来的增加0.125。原材料B增加1kg时，该约束方程的直线由③移至③′，这时的最优解不变。 ——代表第j种产品的产值 * * 第 2 章 线性规划的对偶理论 2.1 线性规划的对偶模型 Dual Model of LP 2.2 对偶性质 Dual property 2.3 对偶单纯形法 Dual Simplex Method 2.4 灵敏度与参数分析 Sensitivity and Parametric Analysis 2.1 线性规划的对偶模型 某工厂生产A，B两种产品，已知制造A产品每件需劳动力7人，原料5公斤，电力2度。制造B产品每件需劳动力5人，原料8公斤，电力5度，工厂可使用的劳动力最多为3500人，原料最多为4000公斤，电力最多为2000度，A产品每件利润6元， B产品每件利润7元，问如何安排生产，才使工厂的利润最大？ 7 6 单位产品的利润 （元） 2000 5 2 电力 4000 8 5 原材料 3500 5 7 劳动力 Ⅱ Ⅰ 劳动力约束 原料约束 电力约束 现在从另一个角度来考虑企业的决策问题。假如企业不考虑自己生产产品，而将现有的资源标价出售， 问题：决策者应怎样给定资源一个合理的价格？ 设购买该厂的资源(劳动力，原料，电力)的 单位价格分别为y1,y2,y3,则有 生产1个单位的A产品的资源出售给公司应大于其利润 生产1个单位的B产品的资源出售给公司应大于其利润 线性规划的对偶问题 两个问题的线性规划如下： 两个线性规划之间的关系？ 约束条件的右端是另一个规划的目标函数的系数 约束条件的系数矩阵的转置是另一个规划的 约束条件的系数矩阵 这两个线性规划具有对称性。 称(LP)和(LD)是一对相互对偶的线性规划问题 目标函数求最小，约束条件写成大于等于； 目标函数求最大，约束条件写成小于等于。 线性规划问题(2.2)就是原线性规划问题(2.1)的对偶线性规划问题，反之，(2.2)的对偶问题就是(2.1)． 原问题与对偶问题有如下关系(假设原问题 (2.1))： (1)原问题求最大，对偶问题是求最小 (2)原问题的约束个数(不含非负约束)等于对偶变量的个数 (3)原问题的目标函数系数对应于对偶问题的右端项 (4)原问题的右端项对应于对偶问题的目标函数系数 (5)原问题的约束矩阵转置就是对偶问题系数矩阵 (6)原问题不等式约束符号为“≤”,对偶问题不等式约束符号为“≥” 例2.1 写出下列线性规划的对偶问题 【解】设Y=(y1，y2 )， 则有 线性规划问题的规范形式(Canonical Form 或叫对称形式) ： 定义： 目标函数求极大值时，所有约束条件为≤号，变量非负； 目标函数求极小值时，所有约束条件为≥号，变量非负。 注： (1)线性规划规范形式与标准型是两种不同形式，但可以 相互转换。 (2)规范形式的线性规划问题的对偶仍然是规范形式． 问题：讨论一般形式的线性规划问题的对偶问题？ 方法：先将其转化为规范形式的线性规划问题，然后写出其对偶问题，适当将其进行化简。 2.2 对偶性质 Dual property 设原问题是(记为LP)： 对偶问题是(记为LD)： 2.2.1 对偶性质 这里A是m×n矩阵, X是n×1列向量。 【性质1】 弱对偶性: 设X*、Y*分别为LP(max)与 LD(min)的可行解，则 由这个性质可得到下面几个结论： (LP) 的任一可行解的目标值是 (LD) 的最优值下 界 ；(LD)的任一可行解的目标值是(LP)的最优值的上界； (2)