银行监管预案.ppt

* * * * 巴塞尔协议 1.巴塞尔协议产生的历史背景 1974年，德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭，最终使银行监管的国际合作从理论认识上升到了实践层面。 1975年2月，来自比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的代表聚会瑞士巴塞尔，商讨成立了“巴塞尔银行监管委员会”。 1988.7资本金协议:《巴塞尔协议Ⅰ》：主要针对信用风险 1996年，《资本协议关于市场风险的补充规定》：认识到市场风险的重要 1997年《有效银行监管的核心原则》：确定了全面风险管理的理念 2004年.6.26新资本协议:《巴塞尔协议Ⅱ》,针对操作风险提出资本充足性要求,2006年底在G10开始实施. * 《巴塞尔协议Ⅰ》 的内容 关于银行资本管理的主要内容包括：资本的分类；风险权重的计算标准；资本与资产的标准比率。 资本的分类。银行资本由核心资本和附属资本构成。核心资本由银行股本和从税后留存利润提取的公开储备组成。附属资本由非公开储备、资产重估储备、补偿性储备金、混合资本工具和长期人从属债务组成。两部分之间应维持一定的比例，即核心资本占银行全部资本的比例不低于50%。 风险权重的计算标准。根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为 0、20%、50%和100%四个风险档次。 风险资产=∑资产类型×风险权重。 资本与资产的标准比率。资本对风险加权资产的比率即资本充足率目标应不低于8%，其中，核心资本充足率不低于4%，核心资本占总资本的比例不低于50%。 * 《巴塞尔协议》的重要贡献： ①第一次提出了资本充足率指标，并明确了资本对风险加权资产8%（其中核心资本充足率不低于4%）的标准目标比率。 ②它表明监管者真正认识到国际银行体系健全和稳定的重要，各国银行的监管标准必须统一。这种安排则考虑到了银行的国别差异，以防止国际银行间的不公平竞争。 ③意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡，使之成为影响最大、最具代表性的监管准则。 《巴塞尔协议Ⅰ》的不足 ①对风险的理解比较片面，忽略了市场风险和操作风险 ②存在某些歧视性政策 ③对金融形势的适应性不足 ④全面风险管理的问题 《巴塞尔协议Ⅰ》 的贡献和不足 * 支柱一：最低资本要求 要求信用风险、市场风险和操作风险的最低资本充足率为8% 对信用风险、市场风险和操作风险提出了不同的测量方法。 银行资本充足率=总资本/（信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）×12.5） 支柱二：监管当局的监管 通过监管银行资本充足状况，确保银行有合理的内部评估程序，便于正确判断风险，促使银行真正建立起依赖资本生存的机制。 《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱 支柱三：强化信息披露，引入市场约束 银行不仅要披露风险和资本充足状况的信息，而且要披露风险评估和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息；不仅要披露定量信息，而且要披露定性信息；不仅要披露核心信息，而且要披露附加信息 人们普遍支持新资本协议的框架，赞同采用风险敏感度较高的资本管理制度。但同时，也普遍认为新资本协议太复杂，难以立即统一实施。实际上，各国实施时间和有差异。 * 《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第九章政府对银行的监管 结构： 一、银行监管的必要性 二、银行监管的理论依据 三、金融监管体制 四、银行监管的主要内容 五、银行监管的国际合作——巴塞尔协议 * 银行监管的必要性 1.银行系统的内在不稳定性 （1）银行业的高风险性 根据巴塞尔银行监管委员会1997年9月公布的《有效银行监管的核心原则》，银行业有可能面临以下8种主要风险：信用风险、利率风险、市场风险、国家风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。 （2）银行资产负债的期限不匹配 是银行内在不稳定性的根源 2.银行挤兑及传染性 银行挤兑是指大量银行客户因为金融危机的恐慌或者相关影响同时到银行提取现金，而银行的存款准备金不足以支付，它是一种突发性、集中性、灾难性的危机。 * 银行系统内在不稳定性 银行挤兑源于银行与存款人之间存在信息不对称： 一方面，银行既无法准确预测存款人的提款时间与支取金额，也无法准确预测借款人需要贷款的金额和时间； 另一方面，存款人无法准确了解银行资产的营运质量。 由于当事人个体理性与集体理性的冲突，每个人都按自身眼前利益最大化的原则行事，只要银行无法充分保证未来的流动性需求，就有可能使得银行挤兑发生。 银行危机具有很强的传染性： 1.信息传染：由于信息的外部性，当存款者观察到银行经营业绩之间的强相关性时，信息传染就会发生。 * 当一些银行倒闭时，