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金融计量学期末复习试题——（综合） 选择题。 1、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（）。 A、存在完全的正自相关 B、存在完全的负自相关 C、不存在自相关 D、不能判定 2、在检验异方差的方法中，不正确的是（）。 A、 Goldfeld-Quandt方法 B、ARCH检验法 C、 White检验法 D、 DW检验法 3、的2阶差分为 （ ）。 A、 B、 C、 D、 4、ARMA(p,q)模型的特点是（ ）。 A、自相关系数截尾，相关系数拖尾 B、自相关系数拖尾，相关系数截尾 C、自相关系数截尾，相关系数截尾 D、自相关系数拖尾，相关系数拖尾 5、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）。 A、 B、 C、 D、 6、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值有如的关系,则表明模型中存在( )。 A、 异方差 B、 多重共线性 C、 序列自相关 D、 设定误差 7、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW统计量的值近似等于（ ） ? A、0　 B、1????? C、2???? D、4 8、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） 　 A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；?? B、OLS估计量是无偏的，但非有效； ??　 C、OLS估计量有偏且非有效；?? D、无法求出OLS估计量。 9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（ ） ?　 A、越大；? B、越小；?? C、不会变化；? D、无法确定 二、填空题。 1、AR（1）过程，其中，则Var()=___12___ 2、对于时间序列，若 经过三阶差分后才能平稳 ，则。 3、条件异方差模型中，形如的模型可简记为__ GARCH _(6,5)___ 模型。 4、为一时间序列，为延迟算子，则__ Xt-3 ____ 5、_____ 面板 数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本单位都进行多重观察。 三、名词解释 随机游走模型。 Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项 2、伪回归。 若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归 3、内生变量。 具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统变量决定的。 4、虚拟变量陷阱。 若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n个类别则称为虚拟变量的陷阱 简答题 1.最小二乘法应满足的古典假定有哪些？ 2简述EG检验方法的步骤。 3多重共线性对计量结果的影响有哪些？ 4误差修正模型的主要作用是什么？ 用于解决两个经济变量的短期失衡问题，通过误差修正模型，在一定期间的失衡问题可以在下学期得到纠正。 5、简述t统计量和F统计量的不同作用。 6、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？ 五、计算分析题 1、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 6.048005 Probability 0.006558 Obs*R-squared 9.351960 Probability 0.009316 White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。 2、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.030516 Probability 0.862582 Obs*R-squared 0.033749 Probability 0.854242 LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。 3、下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SAVE）之间的回归分析结果（单位：元）： Dependent Variable: SAVE Method: Least Squares Sample: 1 31 Included observations: 31