第三章短期个体风险模型方案.ppt

第三章 短期个体风险模型 短期个体风险模型简介假设保险人在某个时间段内已售出n张保单，保单持有者若遭遇损失则可以根据投保内容向保险人索赔，保险人则按保单的承诺赔付被保险人，即理赔。假定第i张保单可能发生的理赔(或理解为保险人的赔付)为 （i=1,2,…,n），则 应视为随机变量，在所考虑的时间段内的理赔或赔付总量为： 。短期个别风险模型就是研究随机变量S的分布。 短期个别风险模型通常作如下假定：（1）每张保单是否发生理赔以及理赔额大小是相互独立、互不影响的，即 ， ，…， 是一列相互独立的随机变量；（2）每张保单至多发生一次理赔。若用随机变量I表示一张保单可能发生理赔的次数，则I的取值为0或1，即I服从0-1分布或贝努利分布。其中，理赔一次的概率q的确定视具体情况而定。（3）保单组合 中的风险都为同质风险，理解为同类保单，数学上则反映为每张保单的理赔 具有相同的分布；（4）所考虑的保单总数n是一个确定的正整数，又称所考虑的个别风险模型为封闭模型，（反之，则称模型为开放模型）。 以上模型是实际情况的简化和理想化，精算学并不试图用一个模型来概括全部真实和适应各种类型的实际问题。独立性假设（1）是保险学能应用大数定律作为其基本原理的前提，可以看作为一条基本的假设，尽管它并不能概括所有的情况如水灾保险和传染病保险等等；假设（2）是某些寿险和非寿险问题中可能具有一定的代表性，但显然不是每一种保单都只允许索赔一次，如汽车保险、健康保险等；假设（3）和（4）似乎离实际情况相差甚远，几乎是为了数学处理的方便。但可以把他们看作是研究实际问题的基础，实际保单的组合可能包含一系列保单子类，而某些保单子类可能近似地综合假设（3）和（4）两种情况。事实上，个别风险模型的局限性正是导致聚合风险理论出现的动力。 承保人最关心的问题就是研究总索赔S的分布规律。如果S的分布清楚了，他就可以恰当的定出该收多少保费，如何支配和运用收取的保费。这一章中给出的S的计算方法主要有：(1)S的数字特征；(2) 卷积方法；(3)矩母函数和母函数； (4)利用中心极限定理进行计算S的近似分布。 3.1 S的数字特征总索赔S的分布依赖于个体索赔 （i=1,2,…,n）的分布。即对于不同的险种，其个体损失规律不一致。因而总索赔S的分布也因险种的不同而不同。这一节主要目的是给出个体索赔规律的一般形式，并对其重要的数字特征：数学期望和方差给出求解公式。 例3.1：考虑某种一年期的寿险保单组合，保单规定若投保人一年之内意外身亡，保险人将赔付b元，若无意外身亡则不予赔付。假设被保险人一年内意外死亡的概率是q，试讨论第i张保单理赔的期望和方差。解：记 为保险人对第i张保单可能的赔付额，则 ~ 若用 表示 的分布函数，则有：  记I为理赔次数，由假设（3）知I将服从贝努利分布，即 。因此， =Ib，则 ， 。对此，有： ， 。 例3.2. 在上述例子中的赔付规则作如下修改：若保单持有人在一年保险期内发生意外事故死亡，赔付额为10万元；若属非意外死亡，赔付5万元；若不发生死亡则不赔。根据历史数据记录，发生意外和非意外死亡的概率分别为0.0005和0.002。试再讨论第i张保单理赔的概率分布、期望方差。 解：仍用I表示理赔次数，I=1表示有死亡事故发生需要赔付，I=0表示有无事故发生不需要赔付；若B表示需要赔付的数额，B已经不再是一个常数，而是一个与I有关的随机变量。依题意有：  例3：设有某种汽车车辆保险单，赔付规则设定免陪额为250美元，最高赔付额为2000美元，还假定在保险期内至多有一次索赔，且 。由于损失超过2000美元的情况都只能索赔2000美元，对索赔额B假定有： ，而在2000美元以下概率则均匀分布，设其分布函数为： 讨论X的概率分布？ 这是一个跳跃函数，又称混合分布函数，看作是由离散和连续概率分布混合函数，它相应的概率密度为：  X的k阶原点矩为：由此可计算出X的期望和方差分别为：    3.2独立随机变量和的分布个体风险模型指