4.4 矩与协方差矩阵.pptVIP

第四章 随机变量的数字特征第4节 矩与协方差矩阵 一、协方差矩阵的定义 二、n维正态变量的概率密度 三、总体矩 四、n维正态变量的性质 三、小结 * ★ 一、协方差矩阵的定义 C对称 由于 引入矩阵 二、n维正态变量的概率密度 由于 推广： “总体” X 一般地, 我们所研究的总体, 即研究对象的某项数量指标 X , 其取值在客观上有一定的分布, 称为总体的分布. 以后不区分总体与相应的随机变量，统称为总体X。 三、矩（总体矩）的定义 “样本” X1 ,X2, …, Xn （带目的）加工为统计量:g X1 ,X2, …, Xn 样本均值 反映了总体均值 E X 的信息 “样本矩” P136 反映了总体K阶矩E Xk 的信息 反映总体K阶 中心矩的信息 反映了总体方差 的信息 辛钦大数定理: 四、 n维正态变量的性质 P51,73,77,78,112,138