《计量经济学》期末考试试卷B答案.docVIP

山东轻工业学院 08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （卷） 适用班级： 经管学院07级所有学生 得分 阅卷人 一、单项选择题（本题共 0 小题，每小题 分，共 20 分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是正确的，请将其代码填写在下面相应的答题框中。错选、多选或未选均无分。 阅卷人 二、分析简答题（40分） 1. 答：D-W检验的过程：①零假设；备择假设 ②OLS法求出线性回归模型，算出残差③求 ④根据样本容量和显著水平，查表得，⑤将d与临界值比较： 若，则否定，即存在一阶正相关 若，则否定，存在一阶负相关 若，则不否定，不存在自相关 若或，则不能做结论 应用D-W检验的前提条件： 该检验法不适用自回归模型；只适用一阶线性自相关，对于高阶自相关或非线性自相关不适用；样本容量至少为15；若d值落入不确定区域，则不能作出结论。 对原模型做广义差分变化，然后利用OLS法，估计出参数。 2. 答：一、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。个人消费和个人收入 二、样本数据的收集 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 三、模型参数的估计 模型参数估计方法OLS 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 ⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括：拟合优度检验、总体显著性检验、 变量显著性检验 ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括：异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验 ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测 3. 试述不完全多重共线性的后果。（8分） 多重共线性使得参数估计值不稳定且其方差增大，且对样本敏感；参数显著性检验失效，预测失效。 得分 阅卷人 、题（共分） 1. 答：（1）上述模型中的数据属于那种统计数据类型？（2分） 时间序列数据 （2）求出（2分） a 78.4723; b 36.8061 （3）假定1984年为552亿美元，预测该年平均？（3分） GNP 3676.165 （4）货币学家认为：货币供给对有显著的正面影响，你如何检验这个假设？（3分） 回归系数的显著性检验 2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答： （1）自相关的含义是什么？（2分） 自相关（auto correlation），又称序列相关（serial correlation）是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。 （2）异方差的含义是什么？（2分） 回归模型误差项的方差不相同 （3）若异方差形式为且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以两变量模型为例写出解决此异方差问题的方法。（6分） 四、题（共2分） 我们根据中国人均消费CT与人均GDP 1978－2000的数据进行消费函数的一元回归，结果如下：Dependent Variable: CT Method: Least Squares Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 201.1189 14.88402 13.51241 0.0000 GDP 0.386180 0.007222 53.47471 0.0000 R-squared 0.992710 Mean dependent var 905.3304 Adjusted R-squared 0.992363 S.D. dependent var 380.6334 S.E. of regression 33.26450 Akaike info criterion 9.929800 Sum squared resid 23237.06 Schwarz criterion 10.02854 Log likelihood -112.1927 F-statistic 2859.544 Durbin-Watson stat 0.550636 Prob F-statistic 0.000000 写出用Eviews得出上面结果的步骤。（分） 计算表中空白处。（8分）估计 Sβ*t 201.1189 2分 估计 Sβ*t 0.386180 2分 2分 对模型进行显著性检验（α 0.05）。（4分）P 0.000 α 0.05 显著 2分 对总体参数β1进行显著性检验（α 0.05）。（4分） β1为零，H1：β1不为零 2分 P 0.