分数布朗运动(南开2011-3)教程方案.pptVIP

分数布朗运动和反常扩散 包景东 北京师范大学物理系 (jdbao@bnu.edu.cn) 2011年3月23日 南开大学 今日物理 内容提要 1.分数布朗运动与反常扩散 2.连续时间无规行走理论(CTRW) 3.分数阶微积分应用 4. 计算统计物理：反常扩散的模拟 5. CTRW在金融领域的应用 6.小结 1. 反常扩散 反常扩散: 反常扩散是指自由系统偏离正常布朗运动的扩散行为，表现为粒子的方均位移满足 其中Kα称为广义扩散系数，α称为功率指数或者扩散指数。 0 α1称为欠扩散(sub-diffusion)， 1 α2称为超扩散(super-diffusion);α=0 称为局域化(localization)， α=2称为弹道扩散(ballistic diffusion)，它们是扩散的两个极限。 研究反常扩散--输运的主要手段： 广义热力学统计 (Tsallis统计) 非线性媒介Fokker-Planck方程和分数阶Fokker-Planck方程 (FFPE) 广义主方程 (GME) 广义Langevin方程 (GLE)和分数阶Langevin方程 (FLE) 连续时间无规行走 (CTRW) 2. 连续时间无规行走理论 Pearson-Einstein一维无规行走理论： 1、假设粒子只在相邻格点之间跳跃，不同格点用下标