分数布朗运动(南开2011-3)教程方案.ppt

分数布朗运动和反常扩散 包景东 北京师范大学物理系 (jdbao@bnu.edu.cn) 2011年3月23日 南开大学 今日物理 内容提要 1.分数布朗运动与反常扩散 2.连续时间无规行走理论(CTRW) 3.分数阶微积分应用 4. 计算统计物理：反常扩散的模拟 5. CTRW在金融领域的应用 6.小结 1. 反常扩散 反常扩散: 反常扩散是指自由系统偏离正常布朗运动的扩散行为，表现为粒子的方均位移满足 其中Kα称为广义扩散系数，α称为功率指数或者扩散指数。 0 α1称为欠扩散(sub-diffusion)， 1 α2称为超扩散(super-diffusion);α=0 称为局域化(localization)， α=2称为弹道扩散(ballistic diffusion)，它们是扩散的两个极限。 研究反常扩散--输运的主要手段： 广义热力学统计 (Tsallis统计) 非线性媒介Fokker-Planck方程和分数阶Fokker-Planck方程 (FFPE) 广义主方程 (GME) 广义Langevin方程 (GLE)和分数阶Langevin方程 (FLE) 连续时间无规行走 (CTRW) 2. 连续时间无规行走理论 Pearson-Einstein一维无规行走理论： 1、假设粒子只在相邻格点之间跳跃，不同格点用下标 j 区分; 2、假设粒子向 j±1 格点跳跃的概率相等，均为0.5。 于是，粒子的一维扩散主方程为： 连续时间无规行走理论 连续性近似下Δx→ 0, Δt → 0，将主方程两边分别对Δx 和Δt 做泰勒展开，左边得到： 右边得到： 将上面两式代入主方程，就得到自由场扩散方程： 其中 称为扩散系数。 连续时间无规行走理论 1965年，Montroll和Weiss在无规行走的基础上进行扩展，即将无规行走的固定时间间隔和固定跳跃距离都假设成随机变量，提出连续时间无规行走(CTRW)。 连续时间无规行走理论 在CTRW理论中，粒子的扩散过程包含两个基本要素： ①随机跳跃距离；②随机等待时间，它们的联合分布密度函数ψ(x,τ)。跳跃距离分布函数记为λ(x)，等待时间分布函数记为ω(τ)，两者都可由ψ(x,τ)得到： λ(x)dx 表示跳跃距离取值在(x, x+dx)的概率； ω(τ)dτ表示等待时间在(τ,τ+dτ)的概率。 连续时间无规行走理论 粒子t时刻在初始位置的存活概率为： 其Laplace变换形式为： 用η(x,t)表示粒子t时刻到达坐标x处的概率密度，并假设粒子初始分布为W0(x)，由此可得描述无规行走过程的广义主方程(GME)： 连续时间无规行走理论 于是，粒子的分布函数W(x,t)满足： 将GME代入上式，得到： 对以上方程做Fourier-Laplace变换，得到粒子分布函数在相空间满足的方程： 这是一个代数方程，记为方程(A)。 连续时间无规行走理论 正常扩散 正常扩散情况下，CTRW理论要求等待时间分布的一次矩均和跳跃距离分布的二次矩有限，通常选择泊松函数和高斯函数分别作为等待时间和跳跃距离的分布，记作： 它们的Laplace变换和Fourier变换形式分别为： 连续时间无规行走理论 将上面两式代入方程(A)，并舍去高阶项，化简得到： 注意到： 可得描述自由粒子正常扩散的扩散方程： 其中K1为扩散系数。 连续时间无规行走理论 欠扩散 欠扩散情况下，CTRW理论要求粒子跳跃距离分布的二次矩有限，故依然选择高斯函数作为粒子跳跃距离的分布；同时要求粒子等待时间分布的一次矩发散，通常选择的等待时间分布函数具有如下的长尾渐进形式： 其Laplace变换形式为： 连续时间无规行走理论 将欠扩散等待时间分布和跳跃步长分布的相空间表达式代入方程(A)，得到： 利用分数阶积分的Laplace变换公式： 可得： 连续时间无规行走理论 注意到分数阶导数和分数阶积分的关系： 最后得到描述自由粒子欠扩散的分数阶扩散方程(FDE)： 其中Riemann-Liouville分数阶导数算符定义为： 可见和整数阶导数不同，分数阶导数包含了对历史的记忆，体现出非马尔科夫性质。 连续时间无规行走理论 将欠扩散粒子方均位移(MSD)的定义式做Fourier变换，得到： 将W(k,u)的表达式代入计算，并做Laplace逆变换，可得： 可见从CTRW模型出发，选择合适的等待时间分布函数，即可得到方均位移正比于tα的结果。 此情况下，要求等待时间分布的一次矩有限而跳跃距离分布的二次矩发散。因此，通常选择泊松函数作为等待时间的