第十二章平稳随机过程-2012.pptVIP

* * * * * 定义1 设 X t , t ?T 是均方连续的平稳过程，则时间均值: 时间相关函数: 可以沿用高等数学中的方法求积分和求极限, 其结果一般来说是随机的. 时间均值和时间相关函数 * 例1 计算随机相位正弦波X t acos ωt+Θ 的时间平均 X t 和 X t X t+τ . 解 * 将例1的结果与第十章§2例2算得的结果比较, 可知 μX E[X t ] X t , RX τ E[X t X t+τ ] X t X t+τ . 这表明: 对于随机相位正弦波, 用时间平均和集中平均分别算的均值和自相关函数是相等的. 这一特征并不是随机相位正弦波所独有的. 下面引入一般概念. * 定义2 设 X t , t ?T 是一平稳过程， 1°如果 X t E[X t ] μX 以概率1成立,则称过程X t 的均值具有各态历经性. 2°如果对任意实数τ, X t X t+τ E[X t X t+τ ] RX τ 以概率1成立,则称过程X t 的自相关函数具有各态历经性. 特别当 τ 0 时, 称均方值具有各态历经性. 3°如果X t 的均值和自相关函数都具有各态历经性, 则称X t 是 宽 各态历经过程, 或者说X t 是各态历经的. * 例2 讨论随机过程 X t Y 的各态历经性, 其中Y 是方差不为零的随机变量. 解 X t Y 是平稳过程, E[X t ] E[Y] 常数 * * 定理一 （均值各态历经定理）平稳过程 X t 的均值具有各态历经性的充要条件是 * 推论 在 存在的条件下, 若 则 2.1 式成立, 均值具有各态历经性; 若 则 2.1 式不成立, 均值不具有各态历经性. 注意 对例1中的随机相位正弦波而言, 不存在, 但它的均值是各态历经的. * 定理二 自相关函数各态历经定理）平稳过程 X t 的自相关函数RX τ 具有各态历经的充要条件是 其中 在 2.2 式中令 τ 0, 就可得到均方值具有各态历经的充要条件. 如若在定理二中以X t Y t+ τ 代替 X t X t+ τ , RX τ 代替RX Y τ 来进行讨论, 那么还可以相应地得到互相关函数的各态历经定理. * 在实际应用中通常只考虑定义在0 ? t +?上的平稳过程. 此时上面的所有时间平均都以0 ? t +?上的时间平均来代替. 而相应的各态历经定理可以表示为下述的形式: 定理三 * 定理四 * 各态历经定理的重要价值在于它从理论上给出了如下保证: 一个平稳过程 X t , 若0 t +?, 只要它满足条件 2.1 和 2.2 , 便可以根据“以概率1成立”的含义, 从一次试验所得到的样本函数x t 来确定出该过程的均值和自相关函数, 即 * 如果记录数据 x t 只在时间区间[0, T]上给出, 则相应于 2.3 和 2.4 式, 有以下无偏估计式: * 在实际中一般不可能给出x t 的表达式, 因此通常通过模拟方法或数字方法来测量或计算估计式 2.5 和 2.6 . 1° 模拟自相关分析仪. 这种仪器的功能是当输入样本函数x t 时, X-Y记录仪自动描绘出自相关函数的曲线. 它的方框图如下图所示. * 2° 数字方法 如下图, 把[0, T]等分为N个长为 的小区间, 然后在时刻 对x t 取样, 得N个函数值xk x tk , k 1,2,…,N. 把积分 2.5 近似表示为基本区间Δt上的和, 就有无偏估计: * 相应于 2.6 式, 我们可以写出在τr rΔt时, 自相关函数的无偏估计: 由这个估计式算出自相关函数的一系列近似值, 从而拟合出自相关函数的近似图形. * §12.3 相关函数的性质 设X t 和Y t 是平稳相关过程, RX τ , RY τ 和RXY τ 分别是它们的自相关函数和互相关函数. 1° 因为 RX τ E[X t X t + τ ] 2° RX -τ RX τ , 即RX -τ 是 τ 的偶函数. 而互相关函数既不是奇函数, 也不是偶函数, 但满足 RXY -τ RYX τ * 3° 关于自相关函数和自协方差函数有不等式: |RX τ | ? RX 0 和 |CX τ | ? CX 0 σX 2 此不等式表明: 自相关 自协方差 函数在 τ 0处取到最大值. 类似地, 可以得到: |RXY τ | 2 ? RX 0 RY 0 和 |CXY τ | 2 ? CX 0 CY 0 标准自协方