《商业银行经营与管理教学课件》第九章 商业银行风险管理.pptVIP

第三节 商业银行的信用风险度量 3.CreditRisk+信贷组合模型 CreditRisk+信贷组合模型主要的思路是将违约事件视为一个纯粹的统计过程。通过泊松分布模拟违约事件分布，并进一步通过敞口区间划分，将违约时间分布转化为违约损失分布。 4.麦肯锡CPV现代组合模型 CPV模型的技术细节可以概括为三个部分：首先是通过多元经济计算模型来模拟宏观经济状态；然后将积极状态与协同的条件违约概率和评级转移功率对应起来；第三是以此为基础，绘制信贷组合的损失分布。 第三节 商业银行的信用风险度量 三、薪资本协议信用风险标准法与内部评级法 （一）标准法的基本逻辑结构和原则 1.标准法的变量关系 标准法的逻辑关系一下五个方程给出（括号表示函数关系）： Hm=Hm(Hn,Tm,Tn) H=H(Hm,Tm,Nr) E*=E*(E,He,C,Hc,Hfx) RWA=E*按规定的风险权重加权 K=K(RWA) 第三节 商业银行的信用风险度量 其中：Hm为最低持有期；Hn为基于Tn期限导出的折扣系数；Tm为某类交易的最低持有期；Tn为Hn导出的期限；H为折扣系数；Nr为资本市场交易的办证进调整和有闹户借款评估的实际天数；E*为风险缓释后的风险暴露；E为风险暴露的当前价值；He为风险暴露的折扣系数；C为所接受抵押品的当前价值；Hc为抵押品的折扣系数；Hfx为处理抵押品和风险暴露币种错配的折扣系数；RW