C16066信用风险的定量分析100分.doc

一、单项选择题 1. 下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量（ ）。????A. 在违约事件发生后，以市场为基础，利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD????B. 假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险，通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD????C. 收集违约后各期回收金额与回收成本等数据，利用折现的方式计算到违约时点，进行LGD的计算????D. 基于业务专家的主观判断得出LGD???? 描述：违约损失率的度量方法 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（ ）。????A. CreditMetrics????B. KMV Portfolio Manager????C. Basel II IRB????D. 以上都对???? 描述：结构模型 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 3. 逻辑回归属于哪类信用评估模型（ ）。????A. 非统计模型????B. 非参数统计模型????C. 因果模型????D. 以上都不对???? 描述：逻辑回归模型概念 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 4. 下列哪个模型是基于Merton模型的商业应用（ ）。????A. ZETA信用分值????B. KMV CreditMonitor????C. SP违约过滤器????D. 穆迪针对私营公司的RiskCalcTM???? 描述：违约概率模型的类型 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 二、多项选择题 5. 资产组合计量模型的类型包括（ ）。????A. 标准差法????B. 结构模型????C. 宏观因素模型????D. 精算模型???? 描述：资产组合计量模型 您的答案：A,C,D,B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 6. 下列哪些内容属于信用风险计量框架的内容（ ）。????A. 风险计量模型及其应用方案????B. 相关的政策和流程????C. 模型验证????D. 数据管理与IT系统???? 描述：信用风险计量框架 您的答案：B,A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 7. 在建立违约损失率（LGD）模型时，需要考虑哪些风险因素（ ）。????A. 宏观因素????B. 债务人信息????C. 债项信息????D. 风险缓释???? 描述：违约损失率建模 您的答案：D,A,C,B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 8. 违约概率是某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。（ ）???? 描述：违约概率概念 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 9. 债务人之间的资产价值相关性或违约相关性是资产组合风险计量的重要参数，用以考虑风险的分散化效应。（ ）???? 描述：相关性的重要性 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 10. 违约风险暴露是指债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额。（ ）???? 描述：违约风险暴露概念 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 试卷总得分：100.0