第二章随机过程的概念.pptVIP

* 正态过程在随机过程中的重要性，类似于正态随机变量概率论中的地位，这是由于在实际问题中，尤其是在电讯技术中正态过程有着广泛的应用。正态过程的一种 特殊情形－－维纳过程，在现代随机过 程理论和应用中也有重要意义。 * 显然，广义平稳过程不一定是严平稳过程；反之，严平稳过程只有当其二阶矩存在时为广义平稳过程。值得注意的是，对正态过程来说，二者是一样的。 2.2 随机过程的数字特征——应用例 例2.5 设随机过程 其中，Y，Z是相互独立的随机变量，且 求 的均值函数 和协方差函数 。 * * 2.2 随机过程的数字特征——应用例 解： 由数学期望的性质 因为Y与Z相互独立，故 * * 两个随机过程的数字特征 定义2.4 设 是两个二阶矩过程，则称 为 的互协方差函数； 为 的互相关函数 * * 如果对任意的 , 有 两个随机过程的数字特征 则称 与 互不相关. 互协方差函数与互相关函数的关系 * * 第二章 随机过程的概念与基本类型 随机过程的定义 1 随机过程的数字特征 2 复随机过程 3 几种重要的随机过程 4 * * 2.3 复随机过程定义 定义2.5 设 和 是取实数值的两个随机过程，若对任意 其中 ,则称 为复随机过程。 * * 引入：数学上的推广，工程技术上的需要 当 和 是二阶矩过程时， 均值函数、方差函数和协方差函数的定义如下： * * 2.3 复随机过程 由定义，易见 * * 2.3 复随机过程 2.3 复随机过程 例：定义复随机过程 其中Y是一个均值为零，方差为 的实随机变量， 为给定的常数，求该随机过程的数字特征。 解： * * 定义： 两个复随机过程 ， 的互相关函数定义为 互协方差函数定义为 * * 2.3 复随机过程 第二章 随机过程的概念与基本类型 随机过程的定义 1 随机过程的数字特征 2 复随机过程 3 几种重要的随机过程 4 * * 1、正交增量过程 定义 2.6 设 是零均值的二阶矩过程,若对任意的 ,有 则称 为正交增量过程. * * 定义2.7 设 是随机过程, 若对任意的正整数 n 和 , 随机变量 是相互独立的, 则称 是独立增量过程,又称可加过程。 2、独立增量过程 * * 注： 1. 独立增量过程的特点是：它在任一个时间间隔上过程状态的改变不影响任一个与它不相重叠的时间间隔上状态的改变。 2. 正交增量过程与独立增量过程都是根据不相重叠的时间区间上增量的统计相依性来定义的, 前者增量是互不相关,后者增量是相互独立。 2、独立增量过程 * * 定义 2.8 设 是随机过程,若对任意 ,随机变量 的分布仅依赖于 , 则称 是平稳增量过程。 3、平稳增量过程 注：平稳、独立增量过程是一类重要的随机过程, 后面将提到的维纳过程和泊松过程都是平稳独立增量过程。 * * 3、平稳增量过程 —— 例 例：设 是参数为p的Bernoulli独立同分布序列，其和过程 表示前n次试验中某事件发生的次数，称为二项计数过程。证明 是平稳独立增量过程。 证明