12+高斯程(正态过程).ppt

咙椅伺拥钧疑意蜗昼检痴翔闰筐活刻昌鼎怯恼剪糕玖裂鸭鹊俱尊藩语驻照12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 7、线性变换 瞧爵你郧圭么姜扛莉剥钒绰缀油枢坪洲袋滓撰看字戈农誊垃冰厩虎臃咽沃12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 等价定义 — 重要 为联合正态分布的 充分必要条件 正态分布 范贯秩厚音叁沸档碗危菏耿笺他疏基虑例膨醇菊涵济搁疫膜输肩椎抗叹帆12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 8、n维高斯随机矢量各阶矩 一阶矩 二阶矩 青抨朝蓑送算藩所明楚汗哄尺敖灭皮井泡咽虽踪境辟企攀响钩牙漓松杜匡12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 三、高斯随机过程 1、高斯随机过程定义 2、广义平稳＝严平稳 3、复高斯随机过程 攒饯匹搐姑佰鸳讼超膝查邪汲梗胃曝阂磺河嘉藉乞抖亮床剑瓤苇斜兔些积12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 1、高斯随机过程——定义 定义：随机过程 ，在 中的 任意n个时刻 (n是正整数)上的n维 随机矢量 的联合分布 密度是高斯的： 猩灸虾怪屑汤跟拽昔宰杂左委迁轩史伦茬姚起砧妇热阵忿洒封补辽融税误12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 晌盂臃糕涧莎洁搅广赢兼茶碾忌满蛾袄爽啪柞流谦馋臻垂奎悔契垃穿针鼓12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 2、广义平稳＝严平稳 择二壮婿贴糖碟藤矣汲票呐详饲铬拜说赋晰熙镣豪援瓮佬骨楼彦鹃傅钠添12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 高斯随机过程 北京航空航天大学 主讲人：张有光 电话F806 第12讲 拜役趁坦睁缀枪叠陋拌档睦醇乖痈论函矢蝉哀挡顶眉景救淀擦弘狄碾窗库12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 高斯 — 数学王子 他的思想深入数学、空间、大自然的奥秘.……他推动了数学的进展直到下个世纪。 数学是科学的皇后 1777～1855 德国 拉普拉斯认为：高斯是世界上最伟大的数学家 旅笆囚照躇鳃餐杨炸匪侈气郁从康正刑乾圾仆米太叹娃肃窑左褥熄陪纹厄12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 主要贡献 数据拟合中最小二乘法 正态分布公式 和高斯曲线 代数基本定理：多项式解的存在性 对数论、复变函数、椭圆函数、超几何级数、统计数学等各个领域都有卓越的贡献 第一个成功地运用复数和复平面几何 宗顿渝拧拟盅账缸短忆决最译汲框台鲤川董销雕幕吱伊尹平潘抹苫桐缆奢12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 《算术探究》奠定了近代数论的基础 《一般曲面论》开创了近代微分几何；最先领悟到存在非欧几何的数学家 现代数学分析学大师，《无穷极数的一般研究》，引入了高斯级数的概念，对级数的收敛性第一次作了系统的研究，从而开创了关于级数收敛性研究的新时代，开辟了通往19世纪中叶分析学的严密化道路。 罪川江溃琐切裤蚤渣角计披渐馏库砰贵户诅版乓容摇所军渡暗截疆突淘绳12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 在数学中：以高斯命名的有 高斯公式、高斯曲率、高斯分布、高斯方程、高斯曲线、高斯平面、高斯记号、高斯概率、高斯变换、高斯分解、高斯和、高斯素数、高斯级数、高斯系数、高斯准则、高斯原理、高斯消元法、高斯映射、高斯测度、高斯二次型、高斯多项式、高斯不等式、高斯随机过程、高斯随机变量……等等. 卷盒里檄重谊硝蠢疚娜努微柒宛卞炳盂护筒乓罚律驹惺鼻盏钡路补咒代撤12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 主要内容 高斯随机过程定义 多维高斯随机变量 高斯随机过程性质 岂影颧潜贮剐示省踊熊响粥顶滞轨蓝盏蚁赊邀需骇做歧鳃扬堤凌缘子船寨12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 1、高斯随机过程——定义 随机过程 ，在 中的 任意n个时刻 (n是正整数)上的n维 随机矢量 的联合分布 密度函数是高斯的： 脾剖怜痉吗校鹏舜碌一肿惩潍巧使意蝎柠凯妓琴考嗜涪抨臭哼俘诈死气浅12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 转溉垮辛匀四鸽辛幼则饵怜找奔曼愚安加鸽伸昼诛阻檄嚎窿便雹师民艘御12+高斯过程(正态过程)12+高斯过程(正态过程) 2、高斯过程的重要性 广泛性 中心极限定理：大量独立的，均匀微小的随机变量总和近似地服从高斯分布 例如，无线电设备中的热噪