Levy过程与随机计算读书报告.docVIP

湖南师范大学研究生课程论文 论文题目 Levy过程与随机计算 读书报告 课程名称 Levy过程与随机计算 姓 名 *** 学 号 ********* 专 业 概率论与数理统计 年 级 2***级 学 院 数学与计算机科学学院 日 期 年 月 .................................................................................................. (以下内容由任课老师填写) 研究生课程论文简要评语 评阅教师签名： 年 月 日 得分： 过程与随机计算读书报告 姓名：*** 学号：********** 这学期我们在邓老师的带领下学习了过程与随机计算这门课程，通过这门课程的学习，我对过程有了初步的了解，并掌握了一些随机分析和随机计算的知识。下面就针对过程的一些知识点做一些总结，其中包括过程的定义，性质，定理，和一些例子（如运动，过程，过程，复合过程等）以及它们的特征，还简单介绍了分解定理。 首先，先回顾一下几个重要知识点: 无穷可分：称为无穷可分的，若对于存在个相互独立同分布的随机变量使得与同分布。 定理：是上的一个概率测度， 是无穷可分的存在向量，正定对称矩阵，上的一个测度，使得对于，均有 其中. 特征：的特征函数（）， 我们称映射为特征 过程的定义： 设概率空间为为概率空间，为定义在该空间上的一个随机过程，我们称是一个过程，若满足以下几条： 有独立平稳增量，即对于 相互独立; 且与同分布; 是随机连续的，即对于. 注：在满足的条件下，等价于. 二、过程的几条性质，定理； 若是一个过程，则对于是无穷可分的（即对于可以表示成个相互独立同分布随机变量的和）。 若是随机连续的，则对于，映射是连续的。 若是一个过程，则对于， 其中为的特征函数，即，为 的特征。 若是一个过程，特征为； 则（1）也是一个过程，并且其特征为， 其中对于； （2），过程是一个过程，其特征为 5、若随机过程和是随机连续的，则也是随机连续的。 6、若过程和相互独立，则也是过程。 7、若是随机连续的，存在一列过程，其中并且对于，依概率收敛到，对于，；则是一个过程。 三、过程的一些例子： 1、运动和过程： 上的（标准的）运动是一个过程， 满足：对于，， ：有连续的样本轨道。 由，我们可知若是一个标准的运动，则它的特征函数为，（对于）。 注解：（1）运动的样本轨道几乎处处不可微 （2）对于任意上的时间序列，，有 ； 令是一个正定对称矩阵，为的平方根，即是矩阵满足，令，是上的运动，构造上的过程，； 则且是一个过程，也是一个过程（即的所有的有限维分布都是的）。的特征为，即其特征为。 若，，，我们常写作，为的协方差。 过程：取值于的参数为的过程是一个过程，其中，所以， 定义一列非负的随机变量（称为等待时间）：，，则服从分布，且对于，间隔时间服从均值为的指数分布，且是相互独立同分布的。的样本轨道在有限区间内是分段连续的，在每一个处都会有一个跳跃度为1的跳。 是一个鞅，定义过程，其中，则是一个复合过程，且对于，， 复合过程： 令是一列取值于的相互独立同分布的随机变量，它们的分布测度均为，令是一个参数为的过程，且与独立，定义复合过程为：， 所以。 显然，一个复合过程是一个过程且每一个。 复合过程是一个过程，的特征为。 若和是两个定义在同一个概率空间上的相互独立的过程，到达时间分别为； 则对于一些，.即两个相互独立的过程必须在不同的时间上才会有跳。 随机测度 跳过程，其中，，是在点的左极限。 若是一个单调增的过程，取值于，则是一个过程。 令是一个过程且选择.则，所以不可能有独立增量。 若是一个过程，对于固定的，. 若 是一个复合过程，则 . 对于， 定义, 所以，对于，函数是一个上的计数测度，因此在上是可测的，记为的强度参数，若，我们则称是从下有界的。 结论：（1）若是从下有界的，则. （2）若是从下有界的，则是一个强度为的过程。 （3）若是互不相交的，则随机变量是相互独立的。 令是一个可测空间，是一个概率空间。上的随机测度