第二章时间序列的预处理new.pptVIP

Barlett定理 如果一个时间序列是纯随机的，得到一个观察期数为 的观察序列，那么该序列的延迟非零期的样本自相关系数将近似服从均值为零，方差为序列观察期数倒数的正态分布 假设条件 原假设：延迟期数小于或等于 期的序列值之间相互独立 备择假设：延迟期数小于或等于 期的序列值之间有相关性 检验统计量 Q统计量，根据 n为观察期数，m为延迟期数，但Q统计量大于分位点。或者该统计量的P值小于α，则可以以1- α的置信水平拒绝原假设，认为该序列非白噪声序列 检验统计量 LB统计量 n为观察期数，m为延迟期数，实际上LB统计量是box和pierce的Q统计量的修正，可以弥补Q统计量在小样本场合下不太精确的缺陷。习惯人们把他们统称Q统计量，记作QBP和QLB 判别原则 拒绝原假设 当检验统计量大于分位点，或该统计量的P值小于 时，则可以以 的置信水平拒绝原假设，认为该序列为非白噪声序列 接受原假设 当检验统计量小于分位点，或该统计量的P值大于 时，则认为在 的置信水平下无法拒绝原假设，即不能显著拒绝序列为纯随机序列的假定 例2.4：标准正态白噪声序列纯随机性检验（α=0.05） 样本自相关图 检验结果 延迟 统计量检验 统计量值 P值 延迟6期 2.36 0.8838 延迟12期 5.35 0.9454 由于P值显著大于显著性水平 ，所以该序列