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浙江万里学院2013/2014学年第2学期 《金融统计分析学》大作业 班级： 学号： 姓名： 成绩： 大作业题目及要求： 题目： 证券市场**股票量价统计分析 要求： 请选择一只股票，查阅相关数据（数据可以在 HYPERLINK / 上下载，用户名和密码都是zjwl），对该股票过去五年的价格、交易量之间的关系进行统计分析，并形成不少于3000字的课程论文。 1、论文内容需要包括以下要点。 该股票过去五年日收益率、日波动幅度、交易量的总体及各年的描述性统计（用平均值、中位数、标准差、离差等指标进行分析）。 上证综指过去五年日收益率、日波动幅度、交易量的总体及各年的描述性统计（用平均值、中位数、标准差、离差等指标进行分析）。 利用相关系数的统计方法，分析该股票日收益率与上证综指日收益率之间的关系，并分析各年是否有较大的差异； 利用回归分析的方法，计算该股票的贝塔值，并分析各年是否有较大的差异； 利用相关系数的统计方法，分析该股票日波动幅度与该股票的成交量的对数之间的相关关系，并分析各年是否有较大的差异； 利用相关系数的统计方法，分析该股票日波动幅度与上证综指的日波动幅度以及日成交量的对数之间的相关关系，并分析各年是否有较大的差异； 利用回归分析的方法，分析该股票日波动幅度的影响因素； 对上述的问题进行综合，总结股票的量价关系； 2、论文格式及其他要求 （1）论文符合论文的一般格式，有摘要、正文等部分组成； （2）论文根据《金融统计分析学》课程大作业模版的格式要求进行撰写，字体为5号宋体，1.5倍行距； （3）论文的结论需要有实证数据和图表的支撑； （4）表格需要有表头，图需要有图尾； （5）不是很重要的数据截图可以略去，保持论文的整体美观性； （6）论文的结论严密，是基于实证分析得出。 过程： 该股票和上证综指过去五年日收益率、日波动幅度、交易量的总体及各年的描述性统计（用平均值、中位数、标准差、离差等指标进行分析）。 数据预处理： 上证综指日收益率和日波动幅度=（收盘价-昨收盘价）/昨收盘价*100% 青岛海尔股票的日波动幅度用数据当中的日振幅。 数据处理： 1.平均值的计算 理论： 几何平均数： 算术平均数： （1）采用几何平均数来计算日收益率和日波动幅度的均值。由于当日收益率和日波动幅度的计算涉及到前一日的数据，即收益率和日波动幅度本身连乘积的关系，并且算术平均数和调和平均数容易受极值影响。 Excel中用geomean函数来求几何平均数。 （2）采用算术平均数来计算交易量的均值。 2.中位数的计算 理论： Excel中用MEDIAN函数来求中位数 3.标准差的计算 理论： Excel中用STDEV函数来求标准差 4.离散系数 理论： 课程代码：1H13825 学分/学时：3/48 成绩： 金融统计分析学 大作业 大作业题目： 证券市场青岛海尔（600690） 股票量价统计分析 任课老师： 姓 名： 学 号： 班 级： 证券市场青岛海尔（600690）股票量价统计分析 摘要：本次大作业的选用青岛海尔（600690）股票来进行股票统计分析。通过对股票的常规的描述性统计和其本身一些属性的相关性分析来研究股票日波动幅度的影响因素。 关键字：日波动幅度；相关分析；回归；上证综指； 公司介绍： 公司名称 青岛海尔股份有限公司 英文名称 Qingdao Haier Co., Ltd. 曾用名 青岛海尔-G海尔 A股代码 600690 A股简称 青岛海尔 B股代码 -- B股简称 -- H股代码 -- H股简称 -- 证券类别 上交所A股 所属行业 家电行业 总经理 梁海山 法人代表 梁海山 董秘 明国珍 董事长 梁海山 证券事务代表 刘涛 独立董事 刘峰,吴澄,施天涛 联系电话 0532电子信箱 hrbxbb@ 传真 0532公司网址 HYPERLINK / \t _blank 办公地址 山东省青岛市崂山区海尔信息产业园内 注册地址 山东省青岛市崂山区海尔工业园内 区域 山东 邮政编码 266101 注册资本(元) 27.2亿 工商登记 37020018040666 雇员人数 57977 管理人员人数 17 律师事务所 -- 会计师事务所 山东汇德会计师事务所有限公司,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司简介 公司前身系青岛电冰箱总厂，1989年3月始进行股份制改组，将原公司净资产和发起人投资折为发起法人股9831.9万元，定向募集法人股226万股，职工股190.4万股，经数次股份调整，至1993年4月，股本总额1.2