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Basel II 三大支柱 - Pillar 1 〈最低資本〉 Minimum Capital Ratio 最低资本充足率 = 8% 三大风险种类 信用风险是指债务人或交易相对方的违约行为所可能招致损失的风险； 市场风险是指当市场价格出现不利波动时，银行因交易条件变化所可能招致损失的风险； 操作风险是指由不完善或失效的内部程序、人员、系统或外部条件所造成直接或间接损失的风险。 计 算 方 法 世界著名银行的资本充足率名称 一级资本数量 （百万美元） 资本资产 比（%） 资本充 足率（%） 花旗集团（Citigroup） 59012 5.38 11.25 美洲银行（Bank of America Corp） 43012 6.51 12.43 汇丰控股（HSBC Holdings） 38949 5.13 13.30 JP摩根大通（JP Morgan Chase Et Co） 37570 4.95 11.95 法国农业信贷集团 35661 5.86 11.70 瑞穗金融集团 29092 2.69 9.53 皇家苏格兰银行 27652 4.26 11.70 三井住友银行 27099 3.21 10.10 三菱东京金融集团 26039 3.33 10.84 法国巴黎银行 24119 3.24 10.90 返回 /vblog/news/201211/-e9b5-4e9f-8d4d-a9f7fb1bc209.shtml /show/Rib1p50ib1JWPGRKw.html 全球系统重要性金融机构(GlobalSystemicallyImportantFinancialInstitutions,G-SIFIs) 是指在金融市场中承担了关键功能、具有全球性特征的金融机构,这些机构一旦发生重大风险事件或经营失败,就会对全球经济和金融体系带来较大影响甚至是系统性风险。全球系统重要性银行(GlobalSystemicallyImportantBanks,G-SIBs)被视为全球银行业的“稳定器”。 Basel II - Pillar 2 〈监督检查〉 四大原則 原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。 原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。若对最终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。 原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。 原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施 强化市场纪律，促使银行提供可靠而及时的信息，从而使其它市场主体可以对银行进行完善的风险评估，通过来自市场的压力迫使银行有效配置资金，保持金融体系的安全性与稳健性。 信息披露是市场约束规则的核心内容，巴塞尔委员会特别拟定了统一的信息披露框架：对那些活跃的大型银行，每季度要进行一次信息披露；对于一般银行，信息披露的频次降低为每半年一次。但市场风险的披露则不受时间限制，只要发生影响银行经营市场风险的事件，银行就必须进行相关的信息披露。　 Basel II - Pillar 3 〈市场纪律〉2008年，由于美国次贷危机引起的金融危机席卷全球。世界各著名银行纷纷深受其害。然而从整体上看，次贷对我国银行造成的损失并不严重，但这已暴露出我国商业银行在信息披露、风险控制、问责制度等诸多方面存在一些问题。 1、资本充足率基本达标但长期不稳定自1998年以来，国家采取了注资、剥离不良资产等一系列措施来充实和提高国有商业银行的资本金与资本充足率。虽然这些措施的实施在一定程度上有效，但伴随着商业银行资产的扩张，其资本金不足和资本充足率偏低的问题又随之突显。相对于国有商业银行，股份制商业银行资本充足率较高。2012年底各商业银行资本充足率平均达到11%左右，但新管理办法的推进使资本充足率测算下降1-2%，迫近监管线。 我国商业银行资本充足性现状 2、资本结构不合理，附属资本比例过低 我国商业银行的资本来源渠道单一，以核心资本为主，附属资本比重很低，影响了资本充足率的提高。 1．我国国有商业银行资本的主要来源是实收资本。资本总量增加对实收资本的依赖性很强。 2．我国国有商业银行资本构成中，附属资本比率很低。各银行通过资产质量不合标准的二级资本补充附属资本，不能从根本上解决资本结构问题。 3、资产质量差，资本补充渠道狭窄 大量不良资产的存在，使得银行资产的平均风险权重偏高，同时作为资本扣减项的呆账贷款，对资本充足率的影响更是举足轻重。 （4）银