第7章 约束极值问题.pptVIP

* 第7章 约束极值问题 第1节 最优性条件 1.1 起作用约束和可行下降方向 设x(0)是非线性规划的可行解，它当然满足所有约束。现考虑某个gj(x)≥0， x(0)满足它有两种情况： 约束极值问题： minf(x) 或 minf(x) hi(x)＝0, i=1,2,…,m gj(x)≥0, j=1,2,…,l gj(x)≥0, j=1,2,…,l 其一为gj(x(0))＞0。这时，它对x(0)点的微小变动不起限制作用，称该约束为x(0)点的不起作用约束。 其二为gj(x(0))＝0。这时，它对x(0)点的微小变动起到了某种限制作用，称该约束为x(0)点的起作用约束。 等式约束对所有可行点来说都是起作用约束。 对于非线性规划minf(x), R={x|gj(x)≥0, j=1,2,…,l}，x(0)是它的一个可行点。现考虑方向D，若存在某个实数λ00，使对任意λ∈[0, λ0]，均有x(0)+λD∈R，则称方向D是x(0)点的一个可行方向。 D是可行点x(0)处的可行方向的关键是，对该点的所有起作用约束满足gj(x(0)+λD)≥0。考虑到 gj(x(0)+λD)= gj(x(0))+λ▽gj(x(0))TD+o(λ) 则对所有起作用约束，当λ足够小时，只要满足条件 ▽gj(x(0))TD＞0，j∈J（起作用约束下标集） 对于非线性规划的一个可行点x(0) ，考虑方向D，若存在实数λ00，使对任意λ∈[0, λ0]，均有f(x(0)+λD)＜ f(x(0)) ，则称方向D是x(0)点的一个可行方向。 考虑到f(x(0)+λD)的泰勒展开，可知只要满足条件 ▽f(x(0))TD＜0 如果方向D既是x(0)点的可行方向，又是这个点的下降方向，则称方向D是x(0)点的可行下降方向。 假如x(0)不是非线性规划的极小点，继续寻优时的搜索方向应从该点的可行下降方向中产生。某点若存在可行下降方向，则它不会是极小点；反过来说，若某点为极小点，则在该点不存在可行下降方向。 综前所述，方向D是x(0)点的可行下降方向，只要满足如下条件： ▽gj(x(0))TD＞0，j∈J ▽ f(x(0))TD＜0 定理1 设x*是非线性规划问题的局部极小点，则在x*点不存在可行下降方向，从而不存在方向D满足 ▽gj(x*)TD＞0，j∈J ▽ f(x*)TD＜0 1.2 库恩-塔克条件（K-T条件） 对于非线性规划minf(x), R={x|gj(x)≥0, j=1,2,…,l}, x*是它的极小点。若x*位于可行域内部（无起作用约束），则必满足▽f(x*)=0。 若x*点有一个起作用约束，不失一般性，设有g1(x*)=0，则▽g1(x*)与 -▽f(x*)必在同一条直线上且方向相反。即有 ▽f(x*)-γ1▽g1(x*)=0 (γ1≥0)。 若x*点有两个起作用约束，不妨设有g1(x*)=0和g2(x*)=0 ，则▽f(x*)必在▽g1(x*)和▽g2(x*)的夹角内。即有 ▽f(x*)-γ1▽g1(x*)-γ2▽g2(x*) =0 (γ1, γ2≥0)。 ▽g1(x*) -▽f(x*) x* g1(x)=0 ▽g1(x*) ▽g2(x*) -▽f(x*) x* g2(x)=0 g1(x)=0 以此类推，可得 　　现将库恩-塔克条件叙述如下： 为了将不起作用约束也包含其中，增加γjgj(x*)=0 即可得到著名的库恩-塔克（Kuhn-Tucher）条件。 　　设x*是非线性规划minf(x), R={x|gj(x)≥0, j=1,…,l}的极小点，且在x*点处各起作用约束的梯度线性无关，则存在γ1*, γ2*, …, γl*，使下式成立： 　　满足库恩-塔克条件（也满足约束条件）的点不一定是极小点，称为库恩-塔克点（K-T点）。而对于凸规划，库恩-塔克条件既是最优