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计量经济学模拟试题一
课程号: 课序号: 开课系:
题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总分 题分 20 10 5 10 10 10 15 20 100 得分 评阅人
一、判断题(20分)
1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。()
2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。()
3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。()
4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。()
5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。()
6.判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。()
7.多重共线性是一种随机误差现象。()
8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。()
9.在异方差的情况下, OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。()
10.任何两个计量经济模型的都是可以比较的。()
二. 简答题(10)
1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。(4分)
2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 (6分)
三.下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。(5分)
求出空白处的数值,填在括号内。(2分)
系数是否显著,给出理由。(3分)
四. 试述异方差的后果及其补救措施。 (10分)
五.多重共线性的后果及修正措施。(10分)
六. 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤?(10分)
七. (15分)下面是宏观经济模型
变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
指出模型中哪些是内是变量,哪些是外生变量。(5分)
对模型进行识别。(4分)
指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。(6分)
八、(20分)应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。得到的结果如下:
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 06/04/05 Time: 18:58
Sample: 1985 2003
Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0
其中, GDP表示国内生产总值,DEBT表示国债发行量。
(1)写出回归方程。(2分)
(2)解释系数的经济学含义?(4分)
(3)模型可能存在什么问题?如何检验?(7分)
(4)如何就模型中所存在的问题,对模型进行改进?(7分)
计量经济学试题一答案
课程号: 课序号: 开课系: 计量经济系
题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总分 题分 20 10 5 10 10 10 15 20 100 得分 评阅人
一、判断题(20分)
1. 线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。(F)
2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。(F)
3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。(F)
4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。(Y)
5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 (F)
6.判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。( F )
7.多重共线性是一种随机误差现象。 (F)
8.当存在自相关时
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