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第九章软件操作课件 P185图示法，数据时table9-1 cpi ex gdp lex lgdp 216.4 5560.1 18667.8 7.851 9.062 223.8 7225.8 21781.5 8.08 9.183 238.1 9119.6 26923.5 8.251 9.333 273.1 11271 35333.9 8.325 9.468 339 20381.9 48197.9 8.702 9.562 396.9 23499.9 60793.7 8.686 9.637 429.9 24133.8 71176.6 8.633 9.715 441.9 26967.2 78973 8.716 9.791 438.4 26849.7 84402.3 8.72 9.865 432.2 29896.2 89677.1 8.842 9.94 434 39273.2 99214.6 9.11 10.037 437 42183.6 109655.2 9.175 10.13 433.5 51378.2 120332.7 9.38 10.231 438.7 70483.5 135822.8 9.684 10.34 455.8 95539.1 159878.3 9.95 10.465 464 116921.8 183867.9 10.135 10.587 471 140971.4 210871 10.307 10.709 算法是首先cpi除以100，即是1978年价格的多少倍，然后再用ex和gdp去除此时的价格倍数，得到以1978年价格衡量的实际出口总额和GDP，再取自然对数，即得到lex和lgdp。 对自然对数取差分，相当于是一种增长率，可以称作瞬间增长率或者点增长率，相对于平时接触到的期间增长率。类似于利率里面的连续复利和复利的区别。 比如复利公式是 而连续复利是 在table9-1中先产生一阶差分 函数d（）表示做差分，同理产生dlex： 做回归 得到 然后点击View 得到 和P186图是一致的，显示有持续性，即可能有正自相关，同时做P187的et对et（-1）的散点图：先产生et=resid，et1=resid（-1），方法同上面 然后先选择et1，后选择et，得到 点击View 得到 可见散点大多分布在第一三象限，所以是正自相关的。 P187的DW检验法，用本例得到的回归结果是 圆圈处的DW值为0.967618，P189给出了临界值数据，或者查课本后面的表，可见0.967618小于1.10，是正自相关。证实了图示法的结果。 P191的BG法操作为在回归窗口中点击View 还可以尝试p=2、3等。 P值小于0.05，拒绝原假设，有自相关。 P192的Q检验 显然有1阶的自相关系数越过虚线，且得到Q的P值有小于0.05的，也同样拒绝原假设，有自相关。 P200的9.9节，数据见table9-3 为了得到P201的回归，操作为 回归残差图是点击View 得到 同时DW值=0.628758小于P201给出的临界值1.02，有正自相关。 也可以用P190的BG法，在回归方程中点击View，得到 P值很小，小于0.05，所以拒绝原假设，即有自相关。 继续点击View，使用P191的Q检验 显然很多P小于0.05，自相关和偏自相关都在有的地方有较大值。所以也说明有自相关问题。 P202修正方法，首先产生et=resid 用et对et（-1）做无截距的回归 得到一阶自相关系数估计为0.7，则用广义差分法，产生新的变量，如P202所做的 同理产生其他两个解释变量，然后用三个新产生的变量做回归 得到 根据P193所说，截距要变换为-0.573784/（1-0.7）= -1.913，课本上面忘记转换了，其他和课本上一样。现在DW值就很靠近2了，可以查表看出已经没有自相关，可以不用继续用C-O迭代法。 用BG和Q检验法结果如下 P值大于0.05，接受原假设，即无自相关。 P值大于0.05，接受原假设，即无自相关。也可以看到自相关和偏自相关都很小，没有越过两条虚线，同样表示没有自相关。