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第三部分 净保费与费用负荷理论本部分：第八章-净保费 第九章-费用负荷 保费的组成特点：保险合同规定的投保人的义务；毛保费=净保费+附加保费； 净保费-指保险人在不考虑保险费用、风险因素及利润目标的情况下所收取的被保险人的风险成本， 即保险人用于对受益人给付保险金所需要收取的额度。 附加保费=毛保费-净保费=保险业务费（签单费、理赔费）+风险附加+利润。 费用负荷保费=净保费+保险业务费， 是保险 人的成本部分。毛保费的确定：先确定费用负荷保费-再根据市场竞争情况、投保人的需求状况、保险人的利润 目标， 确定风险附加和利润部分-测试、修正。 净保费的计算依据：给定利率（据保险人的投资收 益来定）、死亡概率（生命表）。 费用负荷保费的计算依据：利率、生命表、公司的 费用数据。 新概念：完全连续险种；完全离散险种；半连续险 种。 第八章 净保费理论 8.1 引言 平衡准则: 投保人缴纳保费的精算现值=保险人给付保险金的精算现值. 由~确定的保费称为净保费. (分位点准则, 效率准则) 年均衡净保费: 保费分期缴纳情形;连续缴纳 情形. 签单损失量 L =保险人未来给付的现值-投保人缴纳净保费的现值.等价于 E(L)=0. 8.2 平衡准则的概率基础 大数定律: 设有n个同质(未来死亡概率相同)的被保 险人, 相互独立. 他们投保同一险种, 保险金额相同. 在签单时, 保险公司对n个个体的未来给付现金流的 现值分别记为 独立的具有相同(生存)分布的随机变量列. 当保单数 目充分多时, 由概率论中的大数定律,有 此结论说明: 在满足结论成立的条件(公平性)下,平均地每个投保人交纳的保费应等于期望, 这是平衡准则的理论基础. 8.3 趸缴净保费 定义:一次性缴纳的保费中的净保费部分. 记为P. 保险人的签单损失量 L=保险人给付额的现值-P, 而E(L)=0, 故 P=保险人对被保险人的给付额的精算现值. 例. 考虑终身寿险, 个体在岁投保, 保险金1元, 死亡 后立即给付. 给付额的现值 故 例 8.3.1 在x岁签单的终身寿险，保额50元，死亡后立即给付.T(x)~U[0,100],利息力0.10. 求趸缴净保费. 解: 先求单位保额的趸缴净保费 8.4 完全连续险种8.4.1 基本模型(x), n年期寿险, 死亡保险金1元. 年均衡净保费 记为 投保人停缴时刻: T(x)^n ; 未来缴纳净保费的现值: 保险人未来给付的现值: 故签单损失量: 由E(L)=0可推出: 其他险种对应的年均衡净保费的表示法及计算公式: 1.终身寿险: 2. n年期生死合险: 3. 缴费期为h年的终身寿险: 4.缴费期为h年的n年期寿险: 5.延期n年的终身生存年金: 统一形式: 净保费= 两点特别说明: 1.对缴费期为h年的终身寿险的年均衡净保费而言, 投保人h年后不需要再缴纳保费. 2. 连续生存年金与本节的死亡时刻给付的寿险有共同点, 所以本节给出了延期n年连续生存年金的净保费的计算公式, 该险种保费最多缴纳n年, 在n年后投保人不需要再缴纳保费,而被保险人可以连续领取生存年金. 例 8.4.1 已知常数死亡力, 计算终身寿险年均衡净保费. （参考例4.4.1、例5.3.3） 8.4.2 其他计算公式结论8.4.1 (1) n年期生死合险的年均衡净保费与n年期连续生存年金的精算现值间有如下关系: (2)n年期两全保险的年均衡净保费与n年期两全保险的精算现值间有如下关系: (3)  证明: (1) (2) 例8.4.2 已知在每一年龄年UDD假设成立, i=0.05, =1.68. 计算 8.4.3 结论8.4.1 (1)的金融含义; 8.4.4 结论8.4.1 (2)的金融含义. 8.4.5 签单损失量的方差 签单损失量与签单时的保费有关, 保险人收取保 费不同, 则未来的损失也不相同. 本节只讨论由平衡准则确定的净保费的情况. (注意: 本章习题中有涉及非净保费的情况, 请同 净保费区别对待!) 结论8.4.2 假设保险金额为1元(即单位保额), 保 费按年均衡净保费来缴纳. (1)在x岁签单的n年期生死合险, 保险人的签单损失量L的方差为 (2)在x岁签单的终身寿险保单, 保险人的签单损失量L的方差为 证明: 证(1),由L的表达式,知 所以 例8.