【6周年】2011年銀行从业考试《风险管理》全真模拟试卷-.doc

【6周年】2011年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(1) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 一、单选题(共90题，每小题0．5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 (1)（　）是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 (2)关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是（　　）。 (3)根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（　）个营业日。 (4)（　　）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 (5)市场风险的计量方式不包括（　　）。 (6)典型的组合信用模型通常采用（　）法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 (7)以下指标中属于流动性监管指标的是（　）。 (8)在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（　）。 (9)（　　）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 (10)银行的存贷款业务应归（　　）账户。 (11)下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（　）。 (12)某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（　）。 (13)（　　）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。 (14)随机变量x的概率分布表如下：A href=javascript:;/A则随机变量x的期望值是（　） (15)操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（　）。 (16)经济学家依据逻辑思维，结合计量经济学技术，设计了国家风险的计量模型，其中包括（　　）。 (17)下列属于战略风险识别宏观层面内容的是（　）。 (18)下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（　　）。 (19)即期外汇交易的作用不包括（　）。 (20)客户信用评级中，违约概率的估计包括（　）两个层面。 (21)下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（　　）。 (22)银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。 (23)法律风险和合规风险之间的关系是（　　）。 (24)（　）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 (25)银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是（　　）。 (26)从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（　）。 (27)《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（　）的风险权重。 (28)组合贷款层面的行业风险属于（　　）。 (29)下列关于风险的说法，不正确的是（　）。 (30)Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（　）分布。 (31)在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为（　　）。 (32)假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0 3和0．1，则该CAP曲线对应的AR值等于（　）。 (33)根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的/3值的说法，正确的是（　） (34)我国商业银行风险管理中最重要的内容是（　）。 (35)在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（　）。 (36)在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（　） (37)（　）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 (38)（　）、风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。 (39)下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是（　）。 (40)下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（　）。 (41)投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（　）