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第四章 常用概率分布 张豪 博士 第一节 正态分布 Normal Distribution 正态分布(normal distribution) 正态分布 正态分布密度曲线是单峰、对称的悬钟形曲线，对称轴为x=μ； f(x) 在 x =μ 处达 到 极 大 ， 极大值 ； f(x)是非负函数，以x轴为渐近线，分布从-∞至+∞ 曲线在x=μ±σ处各有一个拐点，即曲线在(-∞,μ-σ)和(μ+σ,+∞) 区间上是下凸的，在[μ-σ,μ+σ]区间内是上凸的 正态分布 正态分布有两个参数，即平均数μ和标准差σ 正态分布 分布密度曲线与横轴所夹的面积为1， 标准正态分布(standard normal distribution) μ=0,σ2=1的正态分布为标准正态分布(standard normal distribution) 随机变量u服从标准正态分布，记作u～N(0，1) 标准正态分布 对于任何一个服从正态分布N(μ,σ2)的随机变量x，都可以通过标准化变换 u=(x-μ)／σ 将 其变换为服从标准正态分布的随机变量u u称为标准正态变量或标准正态离差(standard normal deviate) 标准正态分布 正态分布的对称性可推出下列关系式， 再借助附表1 ， 便能很方便地计算有关概率： P(0≤u＜u1)＝Φ(u1)-0.5 P(u≥u1) =Φ(-u1) P(｜u｜≥u1)=2Φ(-u1) P(｜u｜＜u1＝＝1-2Φ(-u1) P(u1≤u＜u2)＝Φ(u2)-Φ(u1) 计算 已知u～N(0，1)，试求： (1) P(u＜-1.64)＝? (2) P (u≥2.58)=? (3) P (｜u｜≥2.56)=? (4) P(0.34≤u＜1.53) =? 计算 查附表1得： (1) P(u＜-1.64)=0.05050 (2) P (u≥2.58)=Φ(-2.58)=0.024940 (3) P (｜u｜≥2.56) =2Φ(-2.56)=2×0.005234 =0.010468 (4) P (0.34≤u＜1.53) =Φ(1.53)-Φ(0.34) =0.93669-0.6331=0.30389 关于标准正态分布，以 下几种概率应当熟记： P（-1≤u＜1）=0.6826 P（-2≤u＜2）=0.9545 P（-3≤u＜3）=0.9973 P（-1.96≤u＜1.96）=0.95 P (-2.58≤u＜2.58)=0.99 计算 u变量在上述区间以外取值的概率分别为： P(｜u｜≥1)=2Φ(-1)=1- P(-1≤u＜1) =1-0.6826=0.3174 P(｜u｜≥2)=2Φ(-2) =1- P（-2≤u＜2） =1-0.9545=0.0455 P(｜u｜≥3)=1-0.9973=0.0027 P(｜u｜≥1.96)=1-0.95=0.05 P(｜u｜≥2.58)=1-0.99=0.01 双侧概率和单侧概率 随机变量x落在平均数μ加减不同倍数标准差σ区间之外的概率称为双侧概率(两尾概率)，记作α。对应于双侧概率可以求得随机变量x小于μ-kσ或大于μ+kσ的概率，称为单侧概率(一尾概率),记作α/2。例如，x落在(μ-1.96σ,μ+1.96σ)之外的双侧概率为0.05，而单侧概率为0.025。 P(xμ-1.96σ)=P(xμ+1.96σ)=0.025 x落在(μ-2.58σ,μ+2.58σ)之外的双侧概率为0.01，而单侧概率 P(xμ-2.58σ)=P(xμ+2.58σ)=0.005 第二节 卡方分布 Chi-square Distribution 定义 如果随机变量zi(i = 1, ..., n)为相互独立，都服从标准正态分布，则定义： , i = 1, ..., n 变量?2服从自由度等于n卡方分布（chi –