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银华中证转债指数增强分级证券投资基金2016年第 4季度报告2016年 12月 31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年 1月 21日银华中证转债指数增强分级 2016 年第 4 季度报告§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。§2 基金产品概况基金简称 银华中证转债指数增强分级场内简称 中证转债交易代码 161826基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2013年 8月 15日报告期末基金份额总额 319,503,521.03份本基金为增强型可转债指数基金，指数投资部分采用被动指数化投投资目标 资策略，指数增强部分采取积极配置策略，利用可转债兼具债券和股票的特性，争取为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一投资策略 步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指数增强策略。本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的 80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。业绩比较基准 95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较风险收益特征 低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。第 2 页 共 11 页银华中证转债指数增强分级 2016 年第 4 季度报告基金管理人 银华基金管理股份有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司下属分级基金简称 转债 A级 转债 B级 中证转债下属分级基金交易代码 150143 150144 161826下属分级基金报告期末基金份额总额89,388,500.00份 38,309,357.00份 191,805,664.03份下属分级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定。高风险、高预期收益。较低风险、较低预期收益。§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ）1.本期已实现收益 -4,985,458.482.本期利润 -14,776,441.063.加权平均基金份额本期利润 -0.04584.期末基金资产净值 290,498,739.255.期末基金份额净值 0.909注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④阶段 ①－③ ②－④过去三个月 -4.22% 0.50% -3.56% 0.53% -0.66% -0.03%第 3 页 共 11 页银华中证转债指数增强分级 2016 年第 4 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的 80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务任本基金的基金经理期限 证券从业年任职日期 离任日期