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2017-01-31 发布于重庆
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时序小论文

背景：根据从财经网上得到了2013年1月7日至2014年11月13日的日度美元兑人民币汇率，建立ARMA模型，预测2014年11月14日至2014年11月20日的美元兑人民币中间价。序列的平稳性检验。（1）观察时序图，对样本数据绘制时序图，如下所示：由图可知，原序列有截距项，无明显的递增或递减趋势，得到了中间价数据是不平稳的。经过差分，发现原序列的2阶差分序列式平稳的，2阶差分序列的时序图如下所示：（2）利用ADF检验，判断序列的平稳性。通过对二阶差分做自相关检验，得到下图： Date: 11/21/14 Time: 22:04 Sample: 1/07/2013 11/20/2014 Included observations: 653 Autocorrelation Partial Correlation AC? ?PAC ?Q-Stat ?Prob ????****|. | ????****|. | 1 -0.482 -0.482 152.55 0.000 ???????*|. | ?????***|. | 2 -0.076 -0.401 156.30 0.000 ???????.|* | ???????*|. | 3 0.129 -0.180 167.24 0.000 ???????*|. | ??????**|. | 4 -0.107 -0.219 174.73 0.000 ???????.|. | ???????*|. | 5 0.030 -0.174 175.32 0.000 ???????.|. | ???????*|. | 6 0.033 -0.120 176.02 0.000 ???????.|. | ???????.|. | 7 -0.004 -0.054 176.03 0.000 ???????.|. | ???????*|. | 8 -0.065 -0.134 178.82 0.000 ???????.|. | ???????*|. | 9 0.046 -0.111 180.22 0.000 ???????.|. | ???????*|. | 10 -0.003 -0.107 180.23 0.000 ???????.|. | ???????*|. | 11 -0.040 -0.150 181.29 0.000 ???????.|* | ???????*|. | 12 0.078 -0.072 185.39 0.000 ???????.|. | ???????.|. | 13 -0.015 -0.022 185.54 0.000 ???????.|. | ???????*|. | 14 -0.060 -0.071 187.95 0.000 ???????.|* | ???????.|. | 15 0.074 -0.005 191.61 0.000 ???????.|. | ???????.|. | 16 -0.054 -0.047 193.59 0.000 ???????.|. | ???????.|. | 17 0.009 -0.038 193.65 0.000 ???????.|. | ???????.|. | 18 0.046 0.010 195.06 0.000 ???????*|. | ???????.|. | 19 -0.066 -0.041 198.03 0.000 ???????.|. | ???????.|. | 20 0.025 -0.030 198.45 0.000 ???????.|. | ???????.|. | 21 0.010 -0.024 198.52 0.000 ???????.|. | ???????.|. | 22 -0.015 -0.028 198.67 0.000 ???????.|. | ???????.|. | 23 0.022 0.006 199.00 0.000 ???????.|. | ???????*|. | 24 -0.056 -0.089 201.11 0.000 ???????.|. | ?