第三节估计量的评选标准.ppt

第三节 估计量的评选标准 三、有效性 四、相合性 五、小结 一、问题的提出 二、无偏性 三、有效性 四、相合性 五、小结 样本均值是否是 的一个好的估计量？ (2) 怎样决定一个估计量是否比另一个估计量“好”？ 样本方差是否是 的一个好的估计量？ 这就需要讨论以下几个问题: (1) 我们希望一个“好的”估计量具有什么特性？ (3) 如何求得合理的估计量？ X~N( ) 一、问题的提出 估计量的评选标准 在介绍估计量的评选标准之前，我们必须强调指出： 评价一个估计量的好坏，不能仅仅依据一次试验的结果，而必须由多次试验结果来衡量 . 这是因为估计量是样本的函数, 是随机变量 . 因此，由不同的观测结果，就会求得不同的参数估计值. 因此一个好的估计，应在多次试验中体现出优良性 . 常用的几条标准是： 1．无偏性 2．有效性 3．相合性 这里我们重点介绍前面两个标准 . 估计量是随机变量，对于不同的样本值会得到不同的估计值 . 我们希望估计值在未知参数真值附近摆动，而它的期望值等于未知参数的真值. 这就导致无偏性这个标准 . 1、无偏性 无偏估计的实际意义: 无系统误差. 证 例1 特别的: 不论总体 X 服从什么分布, 只要它的数学期望存在, 证 例2 (这种方法称为无偏化). 证明 例3 由以上两例可知,一个参数可以有不同的无偏估计量. 由于方差是随机变量取值与其数学期望的偏离程度, 所以无偏估计以方差小者为好. 证明 例4 (续例3) 例如