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死亡年末赔付 死亡即刻赔付的含义 如果被保险人在保障期内发生保险责任范围内的死亡，保险公司将在死亡发生的当年年末给予保险赔付。 由于赔付时刻都发生在事件发生的当年年末，死亡年末时刻是一个离散随机变量，它距离保单生效日的时期长度就等于被保险人签约的整值剩余寿命加一。这正好可以使用以整值年龄为刻度的生命表所提供的生命表函数。所以死亡年末赔付方式是保险精算师在厘定趸交保费时通常先假定的理赔方式。 终身寿险 死亡年末赔付 符号： a.定义：从投保开始到终身的死亡保险 b.假定：（x）的人x岁投保，一单位元死亡末赔付 c.基本函数关系：记k为被保险人的整值剩余寿命 d. 精算现值（纯保费厘定） e.方差： Var[Z]= f.关系式： 上式左边：x岁的 个人投保终身寿险的趸缴净保费 上式右边：x岁到生命表最大年龄w-1岁上所有死亡年末1单位元赔付支出的 延期m年的n年定期寿险 a.假定：（x）的人x岁投保，从x+m年到x+m+n止，死亡赔付1单位元 b.基本函数关系：记k为被保险人的整值剩余寿命 符号： d. 精算现值（纯保费厘定） 证： 延期m年的终身寿险 a.假定：（x）的人x岁投保，从x+n年到被保险人终身止，死亡赔付1单位元 b.基本函数关系：记k为被保险人的整值剩余寿命 c.符号 d.精算现值（纯保费厘定） e.关系式： n年期的两全保险 a.定义：定期寿险+纯生存保险 纯生存保险：n年满期被保险人仍然存活为给付条件的保险 现值r.v. 则两全保险的现值r.v. b.精算现值： 延期m年的n年期两全保险 标准变额寿险 定义：保险契约规定的赔付额随死亡时间的变动而不同。 赔付额： or 符号： 标准递增的终身寿险的精算现值 标准递增的n年定期寿险精算现值 标准递增的n年两全保险精算现值 标准递减的n年定期寿险精算现值 标准递增的终身寿险 相当于每年买一个终身寿险的精算现值 2.标准递增的n年定期寿险 相当于每年买一个终身寿险 意义：0-n年每年买一个终身寿险的精算现值-n个在第n年买的终身寿险的精算现值 3 标准递增的n年两全保险 4标准递减的n年定期寿险 终身寿险 符号： 两全保险 符号： 精算现值： 如何利用生命表计算死亡时刻的寿险现值？以终身寿险为例 假设死亡发生在每个年龄的中间 平均来说这种赔付比在年末赔付早半年， 则在复利假设下 对定期寿险和两全保险也有类似的近似计算： 4变额年金 （1）死亡时赔付的标准递增变额年金 ：t时刻的赔付额 ：死亡时赔付的终身递增寿险精算现值 （2）赔付额连续递增死亡时赔付 5 赔付发生在单位时间的等分点处（以终身寿险为例） ：把死亡发生年划分成m个相等的部分，死亡给付在死亡发生的那部分期末进行的终身寿险精算现值。 现值随机变量： ，其中 为（x）在死亡年所活过的分数年部分，K为整值余寿 另外 例：（死亡时赔付的延迟终身寿险）保险金额为1单位的延期5年的终身寿险，(x)岁的人的死亡力 ，利息力 ，Z为现值随机变量，求 练习：1 （x）:40岁的人，投保标准连续型的递减的10年定期保险；i=6%，保险利益如下图，求死力均匀分布下的趸交纯保费。 例：(x)的未来寿命T=T(x)的密度函数 利息力为 ，给付1个单位保额的终身寿险的现值变量为Z，计算（1）趸交纯保费 （2）Z的方差 （3）求 的分位数 证明： 其中 ， 而 随机变量T(x)在 条件下的条件密度函数为： 则 故 上式中令 综上 1 经济解释： 该式说明为了保证n年末每个存活的人能得到1元，在x岁投保时必须每人缴费 。 例如：（x）:20岁，存活到60岁将得到1000元，i=6% 可理解为 ,每人缴 ，４０年后形成资金