第六章联立方程计量经济模型理论方法课件.pptVIP

第六章 联立方程计量经济模型 §6.1 联立方程计量模型 §6.2 联立方程计量模型基本概念 §6.3 联立方程计量模型识别 §6.4 联立方程计量模型估计 §6.5 联立方程计量模型检验 联立方程计量模型提出的实际需要 供给与需求模型 宏观经济系统模型 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 联立方程计量模型发展的理论需要 ⒈ 随机解释变量问题 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？ ⒉ 损失变量信息问题 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。 为什么？ ⒊ 损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。 表现于不同方程随机误差项之间。 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。 结论 必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型，以尽可能避免出现这些问题。 这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问题。 §6.2联立方程计量模型基本概念 变量 结构式模型 简化式模型 参数关系体系 变 量 内生变量 （Endogenous Variables） 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类； 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素； 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响； 内生变量一般都是经济变量； 内生变量 （Endogenous Variables） 一般情况下，内生变量与随机干扰项相关，即 上例中内生变量为 ； 外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素； 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响； 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量； 外生变量一般与随机项不相关 。 上例中外生变量为 G； 先决变量（Predetermined Variables） 外生变量与滞后内生变量统称为先决变量； 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性； 先决变量只能作为解释变量。 上例中先决变量为 ； 确定一下模型的变量类型 结构式模型 结构式模型 结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统 结构方程：结构式模型中的每一个方程； 结构参数：各个结构方程的参数； 结构方程的正规形式： 将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式。 结构方程的方程类型 完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。 简单宏观经济模型的矩阵表示 简单宏观经济模型的矩阵表示 写出下列方程的结构参数矩阵 写出下列方程的结构参数矩阵 简化式模型 简化式模型 简化式模型：将联立方程计量经济模型中的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数构成的模型。 简化式方程：简化式模型中每个方程； 简化式参数：方程的参数 简化式模型的矩阵形式 将下列结构式方程改写为简化式模型 将下列结构式方程改写为简化式模型 参数关系体系 参数关系体系 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。 参数关系体系的作用 §6.3联立方程计量模型的识别 一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 识别的概念 识别：方程是否可以被估计 从一个例子看 方程识别的定义 3种定义： “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。” “如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。” “根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。” 模型识别的几点认识 （1）如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别 的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的； （2）反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别 的随机方程，则认为该联立方