浅谈银银合作业务的风险防控.PDF

时代经贸ECONOMICTRADEUPDATE 投稿邮箱：wtosdjm@163．com 浅谈 银 银 合 作 业 务 的风 险防控 赵佳佳1 郭 蔷 (1．农业银行总行机构业务部，北京 100036；2．农业银行陕西分行机构业务部，陕西 西安 710000) 引言 有 明显的系统性风险特征 。对于银银合作业务而言，由于商业银 银银合作业务 ，顾名思义，指银行之间的各项业务合作，业 行经营的资产主要是金融资产，利率波动会直接导致 资产价值的 务范围覆盖资产 、负债、中间业务。以往人们对银银合作业务的 变化，从而影响到银行的安全性、流动性和效益性 。 认识和理解，大多限于资金拆借，对该类业务涉及的风险 ，则往 (四)操作风险 往因交易双方都是 “银行”，而将相关业务认定为零风险或风险 操作风险是指 由不完善或有 问题 的内部程序、人员和信息科 极低 。随着今年6月份我国银行业 “钱荒”问题的出现，市场对银 技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险可具体分为 银合作 、尤其是银行间资金往来业务风险水平 的判断产生 了颠覆 人员因素 、内部流程、系统缺陷和外部事件等 四类 。操作风险广 性的影响，银行间资金链 的 “多米诺骨牌 ”效应甚至在一定程度 泛存在于银银合作 的各类业务、各项操作和管理的环节 。 上诱发 了社会公众对整个银行业的信任危机。我们认为，风险作 (五)声誉风险 为收益 的不确定性 ，始终存在于银行的所有经营活动和操作环节 声誉风险是指 由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导 中。对于大多数商业银行来说 ，银银合作业务既是一类发展迅速 致利益相关方对商业银行负面评价的风险 声誉风险属于衍生性风 的新兴业务，也是近年来 同业市场聚焦的热点。如何对银银合作 险，但它却最具破坏性，是对商业银行经济价值最大的威胁，因为 业务涉及的风险进行正确识别、科学计量和有效管理，将是决定 商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人、合作伙伴和 该类业务能否实现可持续发展的重要因素 。本文基于银银合作业 整个市场的信心，尤其对于银银合作业务而言，合作伙伴之间的信 务的主要 品种，试对银银合作业务风 险进行分类和简要分析 ，并 任是最重要的，商业银行一旦出现声誉风险，则很难在 同业市场上 对如何防范业务风险提出政策建议。 取得 良好发展 。今年上半年市场上爆料光大银行对兴业银行的违约 一 、 银银合作主要业务品种 事件 ，曾一度导致光大银行陷入十分被动的境地，甚至在一定程度 银银合作业务的参与者，包括政策性银行及 国家开发银行、国 上引发了市场 的恐慌情绪，正是声誉风险的典型案例 。 有商业银行、中国邮政储蓄银行、全国性股份制商业银行、城市商 三、相关建议 业银行、农村商业银行、农村合作银行、信用社、以及村镇银行等 (一)客观看待和评价银银合作业务的风险水平，建立全面 银行业金融机构。近年来，银银合作业务 日益受到各家银行的关注 风险管理体系 和重视，业务创新不断出现，市场规模迅速扩大 ，业务发展呈现 良 银银合作业务是商业银行金融同业业务的重要组成部分，也是近 好势头。目前我国银银合作业务主要品种包括以下几类： 年来广受商业银行关注的新兴业务。与一般法人相比，银行的资产规模 (一)资产业务 大，扩张速度快，成立 门槛高，受到的监管严格，资质水平普遍优于一 银银合作资产业务是指银行之间相互提供资金或信用支持 的 般法人企业 ，因此，从总体上看，银银合作业务的风险水平低于商业银 业务，主要包括场 内外资金拆借 ，债券投资、债券承销、债券交 行的传统业务。然而，硬 币的另一面则是，因银行在社会经济 中的特殊 易，衍生品业务，担保与承诺 ，资产买卖 、买入 返售 ，票据融通 地位及其发挥 的作用，银银合作业务一旦出现风险，其社会影