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PAGE  PAGE 8 《随机过程》实验报告 姓名： 陆仲毅 专业： 统计 学号： 209143134 日期： 2011年 6月 2日 地点： 上海金融学院 实验项目一 通过认识资本市场随机波动认识随机过程 一、实验目的 1、了解全球金融市场运行环境； 2、了解中国资本市场的随机变化； 3、认识随机过程规律。 二、实验要求 1、财经网站环境与数据预处理图表； 2、指数随机波动实时图表。 3、指数、股票随机性波动。 三、实验内容 观察道金斯指数的波动特征。 观察港股恒生指数期货的随机运动。 观察上海综合指数交易日波动的特征 观察某个特殊股票的价格走势图形 四、实验结果 道琼斯指数近一日的分时走势图 从06年至今的道指日线走势图 从今年3月中旬至今的道指日线走势 11月初至今的上证综指日k线图 去年6月到11月的大盘走势 青岛碱业600229 的日线图 青岛碱业的近一日分时走势 五、实验心得 观察后发现，指数，股价的走势波动具有随机性。每一点，每一天的分布是一样的且组成了一个与每一天，每一点分布相同的走势，并成为了一种随机过程。从每个点的交易上，不同投资者的技术，认识和心态的不同，以致在每一点可能出现相反的头寸并完成互相的交易，从而有了一个随机过程，随机并不是乱套，也是有章可循的。 在一种趋势确定的条件下，沿着这种趋势并继续持续这种趋势发展的可能性很大。 在一种趋势过程中，大致都以45度线作为方向，股价一般都在这个方向上做线性回归的调整。 从时间和空间的角度看，指数的走势和延伸时间都有近似1:1的跨度相关性。 趋势的反转都伴随着大成交量。 假如认为上述规律正确，且令其为随机过程的分布。那么发现，道琼斯指数和恒生指数的更贴合分布的规律， 而上证指数在趋势及量能的角度看都体现出一个稚嫩的市场的特征： 弱势有效市场。没有美国和香港的市场效率。 股民的整体素质不高，大部分都处于一种盲目追高的过程，在趋势反转时的成交量则相对较小，从而上证指数看上去更多的大涨大跌。 《随机过程》实验报告 姓名： 陆仲毅 专业： 统计学 学号： 2009143134 日期： 2011年 6月 3日 地点： 上海金融学院 实验项目二 生成随机数 一、实验目的 1、熟悉生成随机数有关的方法； 2、结合实例学习蒙特卡洛方法的应用； 3、认识随机过程规律。 二、实验要求 1、数学或统计软件； 2、产生随机数。 3、蒙特卡洛模拟。 三、实验内容 熟悉随机数的产生 抽球问题的蒙特卡洛模拟 四、实验结果 （1） MATLAB随机数的产生 用random语句，y=random（分布的英文名,A1,A2,A3,m,n）表示生成m行，n列的m*n个参数（A1，A2，A3）的该分布的随机数 此外要产生区间为0~N之间的数,程序如下:N=2904;round(rand(1)*N);或者产生区间为1~N之间的数,程序可以这么写N=2904;round(rand(1)*(N-1))+1;产生区间为M~N之间的数,程序可以这么写N=2904; （2） 已知分布是均匀分布（连续），区间为（12,62），用matlab编程实现此蒙特卡罗模拟，假设模拟2000次，得到概率密度图与累积概率密度图，编写程序应该如下： n=2000; %随机点数(可增加点数) x=12+(xx-xx)*rand(1,n); %产生随机数 xx=12:2:62; %画概率密度图的区间 nx=histc(x,xx); %计算x在xx每个小区间内的点数。 px=nx/n; sumpx=cumsum(px); subplot(1,2,1) bar(xx(1:end-1),px(1:end-1)); title(概率密度) subplot(1,2,2) plot(xx(1:end-1),sumpx(1:end-1)); title(累积概率密度) 五、实验心得 蒙特卡罗方法的基本原理及思想如下： 当所要求解的问题是某种事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，它们可以 通过某种“试验”的方法，得到这种事件出现的频率，或者这个随机变数的平均值，并 用它们作为问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。蒙特卡罗方法通过抓住事物运 动的几何数量和几何特征，利用数学方法来加以模拟，即进行一种数字模拟实验。它是 以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题 的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤：构造或描述概率过程；实现从已 知概率分布抽样；建立各种估计