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董志勇08_计量经济学_多重共线性.pdf
多重共线性
Multi-Collinearity
董志勇 博士 教授
北京大学经济学院
Email: dong@ruc.edu.cn
电话:133-6603-5111
经典计量经济学模型:放宽基
本假定的模型
基本假定违背:不满足基本假定的情况。主要包括:
(1)随机误差项序列存在异方差性;
(2 )随机误差项序列存在序列相关性;
(3 )解释变量之间存在多重共线性;
(4 )解释变量是随机变量且与随机误差项相关
(随机解释变量);
此外:
(5 )模型设定有偏误
(6 )解释变量的方差不随样本容量的增而收敛
计量经济检验:对模型基本假定的检验
多重共线性
• 一、多重共线性的概念
• 二、实际经济问题中的多重共线性
• 三、多重共线性的后果
• 四、多重共线性的检验
• 五、克服多重共线性的方法
• 六、案例
• *七、分部回归与多重共线性
一、多重共线性的概念
对于模型
Y = + X + X ++ X +
i 0 1 1i 2 2i k ki i
i= 1,2,…,n
其基本假设之一是解释变量是互相独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现了相
关性,则称为多重共线性(Multicollinearity) 。
如果存在
c X +c X + …+c X =0 i= 1,2,…,n
1 1i 2 2i k ki
其中: c 不全为0 ,则称为解释变量间存在完全共线
i
性 (perfect multicollinearity)。
如果存在
c X +c X + …+c X +v =0 i= 1,2,…,n
1 1i 2 2i k ki i
其中c 不全为0,v 为随机误差项,则称为 近似共线
i i
性 (approximate multicollinearity )或交互相关
(intercorrelated) 。
在矩阵表示的线性回归模型
Y=X+
中,完全共线性指:秩(X)k+ 1,即
1 X 11 X 21 X k 1
1 X 12 X 22 X k 2
X
1 X X X
1n 2n kn
中,至少有一列向量可由其他列向量(不包括第
一列)线性表出。
如:X = X ,则X 对Y 的作用可由X 代替。
2 1 2 1
注意:
完全共线性的情况并不多见,一般出现
的是在一定程度上的共线性,即近似共线
性。
例子
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