董志勇08_计量经济学_多重共线性.pdf

多重共线性 Multi-Collinearity 董志勇 博士 教授 北京大学经济学院 Email: dong@ruc.edu.cn 电话:133-6603-5111 经典计量经济学模型：放宽基 本假定的模型 基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2 ）随机误差项序列存在序列相关性； （3 ）解释变量之间存在多重共线性； （4 ）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； 此外： （5 ）模型设定有偏误 （6 ）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛 计量经济检验：对模型基本假定的检验 多重共线性 • 一、多重共线性的概念 • 二、实际经济问题中的多重共线性 • 三、多重共线性的后果 • 四、多重共线性的检验 • 五、克服多重共线性的方法 • 六、案例 • *七、分部回归与多重共线性 一、多重共线性的概念 对于模型 Y = + X + X ++ X + i 0 1 1i 2 2i k ki i i= 1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相 关性，则称为多重共线性(Multicollinearity) 。 如果存在 c X +c X + …+c X =0 i= 1,2,…,n 1 1i 2 2i k ki 其中: c 不全为0 ，则称为解释变量间存在完全共线 i 性 （perfect multicollinearity）。 如果存在 c X +c X + …+c X +v =0 i= 1,2,…,n 1 1i 2 2i k ki i 其中c 不全为0，v 为随机误差项，则称为 近似共线 i i 性 （approximate multicollinearity ）或交互相关 (intercorrelated) 。 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X+ 中，完全共线性指：秩(X)k+ 1，即  1 X 11 X 21  X k 1     1 X 12 X 22  X k 2  X          1 X X  X   1n 2n kn  中，至少有一列向量可由其他列向量（不包括第 一列）线性表出。 如：X = X ，则X 对Y 的作用可由X 代替。 2 1 2 1 注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现 的是在一定程度上的共线性，即近似共线 性。 例子